第四章 貸款環(huán)境分析
本章內容：主要包括兩方面內容：國家和地區(qū)分析；行業(yè)分析
大綱變化：與去年大綱相比今年著一章的內容基本沒有變化但今年大綱把他的順序調在了借款需求分析的前面。
本章重點及難點：重點在于行業(yè)風險分析，難點在于行業(yè)風險分析的兩種方法。
一、國家和地區(qū)分析
1、國別風險分析（了解）
國別風險的特點：
●以本國貨幣融通的國內信貸，其所發(fā)生的風險屬于國內商業(yè)風險，不屬于國別風險分析的主題內容（對銀行來說，這種貸款是發(fā)放給外國的）；
●國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬，因為主權風險只指對某一主權國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性（比如說政權變更，下一屆政府不認了），而這只是國別風險分析的一部分；
●國別風險（表現為利率風險、清算風險、匯率風險）與其他風險并不是并列的關系，而是一種交叉關系。
衡量國別風險的方法
基本上收采用風險因素加權打分的方法。風險因素加權打分方法的優(yōu)點在于，可以將難以定量的風險量化，從而解決了不同國別風險難以進行比較的難題。缺點是受評估機構主觀影響比較大。
例題：
1、國際上衡量國別風險的方法主要是( )。
a 加權平均法 b 風險因素加權打分法 c 概率法 d 項目化評分法
答案:b
解析： 國際上一些著名的評級機構在衡量國別風險時基本上都采取風險因素加權打分的方法，只是不同機構在風險因素設置、權重設置、打分的掌握及計算方法上有所差別。
2、區(qū)域風險分析（掌握）
區(qū)域風險是指受特定區(qū)域的自然、社會、經濟文化和銀行管理水平等因素影響，而使信貸資產遭受損失的可能性。這既包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風險，也包括內部因素導致的區(qū)域風險。
外部因素分析：
區(qū)域自然條件分析、區(qū)域產業(yè)結構分析、區(qū)域經濟發(fā)展水平分析、區(qū)域市場化程度和法制框架分析、區(qū)域經濟政策分析、區(qū)域政府行為和政府信用分析。
內部因素分析
銀行自身的風險內控管理水平對信貸資產質量也具有重要影響。常用的內部指標包括：信貸資產質量（安全性）、盈利性和流動性。區(qū)域信貸資產質量是對區(qū)域信貸風險狀況的直接反映，它是衡量內部風險最重要的指標；盈利能力是區(qū)域管理能力和區(qū)域風險高低的最終體現；流動性從另外一個側面反映出區(qū)域風險的高低，流動性過高或過低都可能意味著區(qū)域風險在上升。
內部因素分析指標內容表
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內部指標
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評價指標
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說明
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信貸資產質量（安全性）
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信貸平均損失比率
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指標越高，風險越大。
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信貸資產相對不良率
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指標越高，風險越大；指標大于1，風險高于銀行一般水平。
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不良率變幅
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指標為負，說明資產質量上升，風險下降；指標為正，資產質量下降，風險上升。
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信貸余額擴張系數
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指標小于0時，目標區(qū)域信貸增長相對較慢，負數較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài)；指標過大說明區(qū)域信貸增長速度過快，擴張過大過小到可能導致風險。（擴張性風險、萎縮性風險）
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利息實收率
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衡量收益實現情況，有收益，資產才安全
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加權平均期限
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評價期限結構，時間過長，風險較大，時間過短，盈利較差
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盈利性
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總資產收益率
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總體盈利能力
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貸款實際收益率
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信貸業(yè)務的價值創(chuàng)造能力
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流動性
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流動比率
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存量存貸比率
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增量存貸比率
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上述指標不是一成不變的，信貸人員要根據風險管理的實際需要，結合不同區(qū)域特點，適當變更或調整相關指標，以提高分析的針對性。
例題：
1、進行內部因素分析時，常用的內部指標不含( )。
a 風險性 b 安全性 c 盈利性 d 流動性
答案:a
解析： 銀行自身的風險內控管理水平對信貸資產質量也具有重要影響。風險內控能力通常會體現在銀行的經營指標和數據上，因此可選取一些重要的內部指標來進行分析。常用內部指標包括三個方面：信貸資產質量(安全性)、盈利性和流動性。