7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
學(xué)習(xí)目的
◆了解并掌握戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用
◆了解并掌握戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程和最佳實(shí)踐
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
（1）商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：
Ÿ 比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善處理風(fēng)險(xiǎn)事件
Ÿ 全面、系統(tǒng)的規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)
Ÿ 對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失
Ÿ 避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本
Ÿ 強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程
Ÿ 避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件
簡(jiǎn)言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。
?。?/span>2）商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：
①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的;
?、陬A(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失;
?、廴绻麑?duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。
1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會(huì)到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處。
商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè) ？（ ）
a、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件
b、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失
c、風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的
d、如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
2、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為 （ ）
a、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度
b、最大限度的避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值
c、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)
d、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的流動(dòng)性
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
1.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任
①董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。
②董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。
③董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，為了使得所有員工理解戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容和意義，并確保與日常工作協(xié)調(diào)一致，應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見和建議。
2.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程
?。?/span>1）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交織在一起。通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個(gè)層面入手。
具體而言，商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：（掌握，教材270頁）
Ÿ 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 客戶風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 品牌風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
Ÿ 其他外部風(fēng)險(xiǎn)
1、激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到（ ）
a、商業(yè)銀行的技術(shù)水平
b、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
c、商業(yè)銀行受到的監(jiān)管程度
d、商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間
標(biāo)準(zhǔn)答案：d
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場(chǎng)環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識(shí)和議價(jià)能力也日益增強(qiáng)。在此條件下，商業(yè)銀行面臨的客戶風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）
a、客戶的投訴和批評(píng)
b、不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，喪失客戶資源
c、客戶提出不合法的需求
d、客戶的維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)
標(biāo)準(zhǔn)答案：b
（2）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是無形的，因此難以量化。在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，例如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化/預(yù)期、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等;然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素的影響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制定恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略實(shí)施方案。
在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以是 （ ）
a、整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
b、利率變化及預(yù)期
c、公司治理結(jié)構(gòu)
d、信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)
e、公司的整體戰(zhàn)略
標(biāo)準(zhǔn)答案：abd
（3）監(jiān)測(cè)和報(bào)告
3.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法
有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。
①商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并定期進(jìn)行修正。
首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)。
其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色。
最后，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到宏觀和微觀操作層面。
商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（ ），并深入貫徹在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。
a、制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
b、加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)
c、制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案
d、制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案
標(biāo)準(zhǔn)答案：c
?、趹?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的另一重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置。