三、案例分析題

(一)

2015年8月1日，劉先生以95元價(jià)格在上海證券交易所購(gòu)買(mǎi)了甲公司于2015年1月1日發(fā)行的公司債券。該債券面值為100元，票面利率4%，到期日為2018年1月1日，每年末付息一次，到期后還本。假設(shè)此期間市場(chǎng)利率始終為5%。

81.【題干】劉先生進(jìn)行該筆交易所在的市場(chǎng)屬于(　)。

A.股票市場(chǎng)

B.初級(jí)市場(chǎng)

C.次級(jí)市場(chǎng)

D.期權(quán)市場(chǎng)

82.【題干】該債券的發(fā)行價(jià)格應(yīng)為(　)元。

A.86.38

B.97.28

C.100

D.102.45

83.【題干】假設(shè)劉先生于2016年1月1日以98.6元的價(jià)格將債券賣(mài)出，則其中每只債券獲得的收益為(　)元。

A.3.6

B.4.0

C.5.0

D.7.6

84.【題干】該債券屬于(　)。

A.折價(jià)發(fā)行債券

B.溢價(jià)發(fā)行債券

C.零息債券

D.付息債券

(二)

A銀行于2011年上半年推出了一款面向高凈值人群的代客理財(cái)產(chǎn)品，最低投資門(mén)檻為50萬(wàn)元，所有投資者享有同等收益權(quán)。該銀行向小李推薦該理財(cái)產(chǎn)品時(shí)承諾兩年收益率可達(dá)60%—100%。但并未同時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)。此前該銀行對(duì)小李的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估顯示其為穩(wěn)健型風(fēng)險(xiǎn)投資者。兩年后該產(chǎn)品虧損30%，事后調(diào)查顯示，虧損的原因主要是該銀行擅自修改投資標(biāo)的，且未能及時(shí)披露信息。

85.【題干】該理財(cái)產(chǎn)品屬于(　)。

A.估值型產(chǎn)品

B.非估值型產(chǎn)品

C.分級(jí)產(chǎn)品

D.非分級(jí)產(chǎn)品

86.【題干】A銀行向小李提供的理財(cái)服務(wù)屬于(　)。

A.理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)

B.綜合理財(cái)服務(wù)

C.代理收費(fèi)

D.基金認(rèn)購(gòu)

87.【題干】根據(jù)2011年發(fā)布的《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》，A銀行推銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，如果要向客戶(hù)承諾高于同期存款利率的收益率，(　)。

A.可由商業(yè)銀行自行決定

B.應(yīng)當(dāng)附加條件

C.須經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)

D.要向社會(huì)公告

88.【題干】在已知小李為穩(wěn)健風(fēng)險(xiǎn)投資者的情況下，A銀行仍然向小李推薦該理財(cái)產(chǎn)品，這種做法違反了(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)匹配原則

B.審慎性原則

C.公開(kāi)公正原則

D.風(fēng)險(xiǎn)隔離原則

（三）

A公司和B公司均要在金融市場(chǎng)上借入1000萬(wàn)美元的資金，期限都為3年。其中，A公司需要借入浮動(dòng)利率資金，B公司需要借入固定利率資金。由于兩家公司的信用等級(jí)不同，融資年利率分別為：

考試吧首發(fā)2016年經(jīng)濟(jì)師《中級(jí)金融專(zhuān)業(yè)》考試真題

兩家公司希望通過(guò)設(shè)計(jì)利率互換協(xié)議進(jìn)行互換套利，降低融資成本。

89.【題干】?jī)杉夜驹诠潭ɡ式杩钌系哪昀钍?　)。

【選項(xiàng)】

A.0.4%

B.0.6%

C.1.0%

D.1.5%

90.【題干】?jī)杉夜驹诟?dòng)利率借款上的年利率是(　)。

【選項(xiàng)】

A.0.4%

B.0.6%

C.0.9%

D.1.0%

91.【題干】如果雙方合作，通過(guò)利率互換交易分享無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)，則存在的利潤(rùn)為(　)。

【選項(xiàng)】

A.0.3%

B.0.6%

C.0.9%

D.1.0%

92.【題干】如果銀行從中獲得0.1%的報(bào)酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約(　)的融資成本。

【選項(xiàng)】

A.0.4%和0.4%

B.1.5%和0.6%

C.0.4%和0.6%

D.1.5%和0.4%

（四）

假設(shè)我國(guó)某商業(yè)銀行是一家系統(tǒng)重要性銀行，2015年末，該銀行的部分業(yè)務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)如下：不良貸款余額為900億元，不良貸款為1.5%;對(duì)最大一家客戶(hù)貸款總額與資本凈額之比為12%;流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債之比為30%;成本收入之比為25%

93.【題干】2015年末，該銀行的貸款總額為(　)億元。

【選項(xiàng)】

A.3000

B.3600

C.4500

D.60000

94.【題干】根據(jù)2013年1月1日起實(shí)行的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，該銀行需按照風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的(　)計(jì)提附加資本。

【選項(xiàng)】

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

95.【題干】該銀行未達(dá)到監(jiān)管要求的指標(biāo)有(　)。

【選項(xiàng)】

A.成本收入比

B.流動(dòng)性比例

C.不良貸款率

D.單一客戶(hù)貸款集中度

96.【題干】假設(shè)2015年該銀行的關(guān)注類(lèi)貸款為400億元，損失類(lèi)貸款為80億元，可疑類(lèi)貸款為120億元，則該銀行的次級(jí)類(lèi)貸款為(　)億元。

【選項(xiàng)】

A.200

B.300

C.600

D.700

（五）

2015年末，某國(guó)未清償外債余額為2000億美元，其中，1年及1年以下短期債務(wù)為400億美元。當(dāng)年該國(guó)需要換本付息的外債總額為500億美元。該國(guó)2015年國(guó)民生產(chǎn)總值為8000億美元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為10000億美元，貨物出口總額為1600億美元，服務(wù)出口總額為900億美元。

97.2015年該國(guó)的債務(wù)率為（ ）

A.20%

B.25%

C.80%

D.125%

【答案】C

【解析】本題考查外債總量管理。債務(wù)率=當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年貨物服務(wù)出口總額=2000/（1600+900）=80%。參見(jiàn)教材P256。

98.2015年該國(guó)的負(fù)債率為（ ）。

A.20%

B.25%

C.80%

D.125%

【答案】B

【解析】本題考查外債總量管理。負(fù)債率=當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值=2000/8000=25%。參見(jiàn)教材P255。

99.2015年該國(guó)的償債率為（ ）。

A.20%

B.25%

C.80%

D.125%

【答案】A

【解析】本題考查外債總量管理。償債率=當(dāng)年外債還本付息總額/當(dāng)年貨物服務(wù)出口總額=500/（1600+900）=20%。參見(jiàn)教材P256。

100.假設(shè)該國(guó)法定貨幣為克朗，若美元對(duì)克朗的匯率由1美元=100克朗變動(dòng)至1美元=120克朗，則該國(guó)（ ）。

A.本幣貶值，加重償還外債的本幣負(fù)擔(dān)

B.本幣升值，加重償還外債的本幣負(fù)擔(dān)

C.本幣貶值，減輕償還外債的本幣負(fù)擔(dān)

D.本幣升值，減輕償還外債的本幣負(fù)擔(dān)

【答案】A

【解析】本題考查匯率變動(dòng)的經(jīng)濟(jì)影響。美元對(duì)克朗的匯率由1美元變動(dòng)至1美元=120克朗，1美元能兌換更多的克朗，說(shuō)明美元升值，克朗貶值，會(huì)加重償還外債的本幣負(fù)擔(dān)。參見(jiàn)教材P237。

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