2013年會計(jì)職稱中級財(cái)務(wù)管理考試基礎(chǔ)鞏固階段，小編特為您搜集整理了2013年會計(jì)職稱中級財(cái)務(wù)管理練習(xí)模擬(2),希望對您的復(fù)習(xí)有所幫助!

一、單項(xiàng)選擇題

1.某公司股票的β系數(shù)為2，無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，市場上所有股票的平均報(bào)酬率為12%，則該公司股票的必要報(bào)酬率為( )。

A.8%

B.15%

C.11%

D.20%

2.下列因素引起的風(fēng)險(xiǎn)中，投資者可以通過資產(chǎn)組合予以消減的是( )。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)狀況變化

B.世界能源狀況變化

C.發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)

D.被投資企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營失誤

3.下列說法錯誤的是( )。

A.相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)

B.相關(guān)系數(shù)在0～1之間時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)分散效果越小

C.相關(guān)系數(shù)在-1～0之間時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大風(fēng)險(xiǎn)分散效果越小

D.相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，組合可以最大程度地抵銷風(fēng)險(xiǎn)

4.某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn)，兩種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是6%和9%，投資比重分別為40%和60%，兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，則該資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

A.5.4%

B.8.25%

C.7.10%

D.15.65%

5.已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2，則下列說法正確的是( )。

A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場風(fēng)險(xiǎn)

B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場風(fēng)險(xiǎn)

C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%

D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)

6.在計(jì)算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的組合收益率的方差時(shí)，不需要考慮的因素是( )。

A.單項(xiàng)資產(chǎn)在投資組合中所占比重

B.單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)

C.單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差

D.兩種資產(chǎn)收益率的協(xié)方差

7.假設(shè)A證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B證券收益率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.2，則AB兩種證券收益率的協(xié)方差為( )。

A.0.48%

B.0.048

C.無法計(jì)算

D.4.8%

8.在投資收益率不確定的情況下，按估計(jì)的各種可能收益率水平及其發(fā)生概率計(jì)算的加權(quán)平均數(shù)是( )。

A.實(shí)際投資收益率

B.期望投資收益率

C.必要投資收益率

D.無風(fēng)險(xiǎn)收益率

9.某企業(yè)擬進(jìn)行一項(xiàng)存在一定風(fēng)險(xiǎn)的完整工業(yè)項(xiàng)目投資，有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇：已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬元，標(biāo)準(zhǔn)離差為300萬元;乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬元，標(biāo)準(zhǔn)離差為330萬元。下列結(jié)論中正確的是( )。

A.甲方案優(yōu)于乙方案

B.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案

C.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案

D.無法評價(jià)甲、乙方案的風(fēng)險(xiǎn)大小

10.如果某單項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，則可以判定該項(xiàng)資產(chǎn)的β值( )。

A.等于1

B.小于1

C.大于1

D.等于0

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