101．以下指標(biāo)中屬于空頭市場(chǎng)的是()。

A．DIF和DEA為正值

B．DIF和DEA為負(fù)值

C．短期RSI小于長(zhǎng)期RSI

D．短期RSI大于長(zhǎng)期PSI

102．通常來(lái)說(shuō)，金融期貨可分為()。

A．能源期貨

B．外匯期貨

C．利率期貨

D．股票指數(shù)期貨

103．外匯期貨的投機(jī)交易，主要是通過(guò)()等方式進(jìn)行的。

A．空頭交易

B．多頭交易

C．買(mǎi)空賣(mài)空交易

D．套利交易

104．100000美元面值的3個(gè)月期國(guó)債，按照8％的年貼現(xiàn)率發(fā)行，則下列敘述正確的是()。

A．3個(gè)月貼現(xiàn)率為2％

B．發(fā)行價(jià)為92000美元

C．發(fā)行價(jià)為98000美元

D．實(shí)際收益率為8％

105．下列屬于利率期貨的是()。

A．大額可轉(zhuǎn)讓存單期貨

B．歐元期貨

C．歐洲美元期貨

D．長(zhǎng)期國(guó)債期貨

106．下列關(guān)于無(wú)套利區(qū)間的說(shuō)法，正確的是()。

A．是考慮了交易成本后，對(duì)理論價(jià)格的調(diào)整而形成的區(qū)間

B．在區(qū)間中，進(jìn)行套利交易，不但不能盈利，還會(huì)導(dǎo)致虧損

C．在區(qū)間之內(nèi)，套利交易才能夠獲利

D．在區(qū)問(wèn)邊界，套利交易不盈不虧

107．以下對(duì)期權(quán)交易的描述正確的是()。

A．期權(quán)的賣(mài)方可能的虧損是有限的

B．期權(quán)的買(mǎi)方可能的虧損是有限的

C．期權(quán)買(mǎi)賣(mài)雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱(chēng)的

D．期權(quán)賣(mài)方最大的收益就是權(quán)利金

108．期權(quán)合約的有效期與時(shí)間價(jià)值的關(guān)系是()。

A．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)買(mǎi)方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時(shí)間價(jià)值越大

B．有效期越短，買(mǎi)方因價(jià)格波動(dòng)而獲利的可能性越小，從而時(shí)問(wèn)價(jià)值越小

C．到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)問(wèn)價(jià)值

D．有效期越長(zhǎng)，期權(quán)賣(mài)方承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，時(shí)間價(jià)值越小

109．以下為虛值期權(quán)的有()。

A．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看跌期權(quán)

B．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

C．執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看跌期權(quán)

D．執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買(mǎi)入看漲期權(quán)

110．下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是()。

A．買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

B．買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

C．賣(mài)出看漲期權(quán)

D．賣(mài)出看跌期權(quán)

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