三、判斷是非題(本題共40個(gè)小題，每題0．5分，共20分。正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示)

121．芝加哥交易所在剛成立時(shí)就是一個(gè)市場(chǎng)。()

122．遠(yuǎn)期交易的履約方式主要是對(duì)沖平倉，也可采用實(shí)物交收方式。()

123．2006年5月18日，中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心成立。該監(jiān)控中心是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定設(shè)立的期貨保證金安全存管機(jī)構(gòu)。()

124．套期保值之所以有助于規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，是因?yàn)楝F(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的差額會(huì)在期貨合約到期之前一直保持不變。()

125．所有在期貨交易所達(dá)成的交易及其價(jià)格都必須及時(shí)向會(huì)員報(bào)告并公之于眾。()

126．期貨市場(chǎng)的形成和高效安全運(yùn)行大大增加了金融市場(chǎng)與商品市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度，提高了市場(chǎng)體系的運(yùn)行效率。()

127．從國(guó)際期貨市場(chǎng)的會(huì)員制交易所運(yùn)作情況看，可以從市場(chǎng)上按市價(jià)購買期貨交易所的會(huì)員資格從而成為交易所的會(huì)員。()

128．鄭州商品交易所、大連商品交易所實(shí)行的是會(huì)員制，上海期貨交易所實(shí)行的是公司制。()

129．美國(guó)期貨市場(chǎng)由商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）監(jiān)管，并由全國(guó)期貨協(xié)會(huì)(NFA)進(jìn)行自律性監(jiān)管。()

130．確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的的市場(chǎng)規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所會(huì)員結(jié)構(gòu)以及該商品現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素。()

131．目前國(guó)內(nèi)期貨交易所各合約品種的交割月份是相同的，即以每年1、3、5、7、9、11月為交割月。()

132．芝加哥期貨交易所小麥期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)的30美分／蒲式耳(1500美形合約)，在交割月波動(dòng)幅度沒有限制。()

133．交易所按向會(huì)員收取的手續(xù)費(fèi)收入20％的比例從管理費(fèi)用中提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到交易所注冊(cè)資本20倍時(shí)，可不再提取。()

134．期貨交易所會(huì)員的保證金不足時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)追加保證金或者自行平倉。會(huì)員未在期貨交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)追加保證金或者自行平倉的，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將該會(huì)員的合約強(qiáng)行平倉，強(qiáng)行平倉的有關(guān)費(fèi)用和發(fā)生的損失由該會(huì)員承擔(dān)。()

135．在標(biāo)準(zhǔn)倉單注銷中，貨主必須在"提貨通知單"開具后15個(gè)工作目?jī)?nèi)到指定交割倉庫辦理提貨手續(xù)。()

136．期貨市場(chǎng)上，超過97％以上的交易是投機(jī)交易，套期保值交易只有不足3％，因此，對(duì)于期貨市場(chǎng)來說，套期保值者可有可無。()

137．空頭套期保值者，如果基差意想不到的擴(kuò)大，則套期保值者的頭寸狀況就會(huì)得到改善。()

138．目前，我國(guó)鄭州商品交易所和上海期貨交易所已推出基差交易。()

139．期貨投機(jī)是指在期貨市場(chǎng)上以獲取無風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。()

140．在金字塔式買入賣出策略中，若建倉或市場(chǎng)行情與預(yù)測(cè)一致，在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下才能增倉，且持倉的增加應(yīng)漸次遞增。()

141．若上升趨勢(shì)已發(fā)生改變，應(yīng)放棄平均買低的投機(jī)策略。()

142．在正向市場(chǎng)上，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則可能導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約。()

143．熊市套利的交易方式是買進(jìn)近期月份期貨合約的同時(shí)，賣出遠(yuǎn)期月份期貨合約。()

144．套利的關(guān)鍵在于合約問的價(jià)格差，與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。因此，下單時(shí)沒有必要指明成交價(jià)格，以價(jià)格差代替具體價(jià)格，可以更加靈活，只要價(jià)差符合，可以按任何價(jià)格成交。()

145．趨勢(shì)線被突破后說明價(jià)格的走勢(shì)要反轉(zhuǎn)。()

146．頭肩頂形態(tài)完成并向下突破頸線時(shí)成交量驟然放大。()

147．江恩輪中輪是一張圓形數(shù)位圖，其中數(shù)位從1延伸到360。這張數(shù)位圖可用于預(yù)測(cè)市場(chǎng)支持、阻力水平和市場(chǎng)的逆轉(zhuǎn)時(shí)間。()

148．歐洲美元定期存款期貨合約采用現(xiàn)金交割，為后來股指期貨的出現(xiàn)鋪平了道路。()

149．如果某國(guó)貨幣采取浮動(dòng)匯率制度，在其他條件不變的情況下，該國(guó)的國(guó)際收支狀況改善，或順差擴(kuò)大，或逆差縮小，外匯收入增加，該國(guó)貨幣就升值。()

150．實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。()

151．我國(guó)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)沒有賣空機(jī)制，因此目前推出股指期貨交易的條件尚不成熟。()

152．買入看跌期權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲期權(quán)。()

153．歐式期權(quán)的持有者可以在期權(quán)到期日前的任何一個(gè)工作日?qǐng)?zhí)行該期權(quán)。()

154．客戶以0．5美元／蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為3．35美元／蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，其可以通過再買入執(zhí)行價(jià)格為3．35美元／蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)來實(shí)現(xiàn)對(duì)沖平倉。()

155．投資基金與債券、股票一樣，都屬于直接投資工具。()

156．美國(guó)期貨和期權(quán)的維持保證金是不能用美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債來充當(dāng)?shù)?，所以，投資者還必須在FCM處交納一定數(shù)量的現(xiàn)金作為維持保證金。()

157．在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)(SEC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)(CRIC)的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理(CPO)和商品交易顧問(CTA)的監(jiān)管。()

158．價(jià)格波動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)暫時(shí)的、客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)。()

159．期貨公司在期貨交易中的地位，決定其風(fēng)險(xiǎn)主要來源于自身管理、客戶素質(zhì)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。()

160．由于可控風(fēng)險(xiǎn)可以通過一些措施進(jìn)行防范、控制和管理，與不可控風(fēng)險(xiǎn)比起來具有更積極的意義，因此應(yīng)將期貨市場(chǎng)的管理重點(diǎn)放在可控風(fēng)險(xiǎn)上。

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