51、1998年，美國財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(FASB)所發(fā)布的《衍生工具與避險(xiǎn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，將金融衍生工具劃分為獨(dú)立衍生工具和( )兩大類。

A、嵌入衍生工具

B、交易所交易的衍生工具

C、嵌入式衍生工具

D、OTC交易的衍生工具

52、目前，我國資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資主體主要是( )，通常采取買人并持有到期策略。

A、個(gè)人投資者

B、機(jī)構(gòu)投資者

C、國有企業(yè)

D、外資企業(yè)

53、( )被稱為“中國資產(chǎn)證券化元年”。

A、2003年

B、2005年

C、2006年

D、2004年

54、最早的證券化產(chǎn)品以( )房地產(chǎn)按揭貸款為支持，故稱為按揭支持證券(MBS)。

A、非銀行金融機(jī)構(gòu)

B、投資公司

C、政策銀行

D、商業(yè)銀行

55、( )是ADR的發(fā)行人和ADR的市場(chǎng)中介，為ADR的投資者提供所需的一切服務(wù)。

A、中央存托公司

B、存券銀行

C、托管銀行

D、信托投資公司

56、2009年3月18日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為2300點(diǎn)，2009年9月到期(9月18日到期)的滬深300指數(shù)仿真合約報(bào)價(jià)為2700點(diǎn)，某投資者持有價(jià)值為1億元人民幣的市場(chǎng)組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出(每點(diǎn)價(jià)值300元人民幣)，為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可賣出9月份滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行保值。

如果該投資者做空l45張9月到期合約(100000000/(2300×300)=144、93—145)，則到9月18日收盤時(shí)，若滬深300指數(shù)報(bào)價(jià)(點(diǎn))為2500點(diǎn)，則投資者的現(xiàn)貨頭寸價(jià)值為( )元人民幣。

A、95652174

B、121739130

C、108695652

D、113043478

57、依上題，則投資者的期貨頭寸盈虧是( )元人民幣。

A、一8700000

B、一l3050000

C、一21750000

D、4350000

D、信用衍生工具

答案

41、B 42、C 43、C 44、D 45、A 46、B 47、A 48、A 49、D 50、A

51、C 52、B 53、B 54、D 55、B 56、C 57、A

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