2012年證券從業(yè)資格考試基礎(chǔ)鞏固階段，小編特為您搜集整理了證券從業(yè)資格考試《證券投資分析》基礎(chǔ)強(qiáng)化練習(xí)題，希望對您的復(fù)習(xí)有所幫助！

21、 在實(shí)踐中，通常被用于風(fēng)險管理的金融工程技術(shù)是(    )。

A.分解技術(shù)

B.組合技術(shù)

C.均衡分析技術(shù)

D.整合技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

解 析：組合技術(shù)主要運(yùn)用遠(yuǎn)期、期貨、互換以及期權(quán)等衍生金融工具的組合體 對金融風(fēng)險暴露(或敞口風(fēng)險)進(jìn)行規(guī)避或?qū)_。由于金融風(fēng)險暴露對于任何從事金融活動的 個人、企業(yè)(公司)乃至國家都是普遍存在的，所以組合技術(shù)常被用于風(fēng)險管理。

22、 在股指期貨中，由于(    )，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。

A.實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

B.實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

C.實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

D.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

23、 在股指期貨套期保值中，通常采用(    )方法。

A.動態(tài)套期保值策略

B.交叉套期保值交易

C.主動套期保值交易

D.被動套期保值交易

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

解 析： 在期貨市場上并不一定存在與需要保值的現(xiàn)貨品種一致的品種， 人們會 在期貨市場上尋找與現(xiàn)貨在功能上比較相近的品質(zhì)以其作為替代品進(jìn)行套期保值， 這一方法 被稱為"交叉套期保值交易" 。對股指期貨而言，由于交易的股指是由特定的股票構(gòu)成的， 大多數(shù)套期保值者持有的股票并不與 指數(shù)結(jié)構(gòu)一致。 因此在股指期貨套期保值中， 通常采用 "交叉套期保值交易" 方法。

24、 根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進(jìn)行套利的是(    )。

A.期現(xiàn)套利

B.市場內(nèi)價差套利

C.市場間價差套利

D.跨品種價差套利

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

25、 針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個(   )策略。

A.期現(xiàn)套利

B.跨市套利

C.Alpha 套利

D.跨品種價差套利

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

26、 計(jì)算 VaR 的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風(fēng)險的是(    )。

A.德爾塔一正態(tài)分布法

B.歷史模擬法

C.蒙特卡羅模擬法

D.線性回歸模擬法

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

 解 析： 歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的未 來損益分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的 VaR 估計(jì)。因此，歷史模擬法可以較好地處 理非線性、市場大幅波動等情況，可以捕捉各種風(fēng)險。

27、 證券公司的自營、受托投資管理、財(cái)務(wù)顧問和投資銀行等業(yè)務(wù)部門的專業(yè)人 員在離開原崗位后的(    )內(nèi)不得從事面向社會公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)。

A.1 個月

B.3 個月

C.6 個月

D.12 個月

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

解 析： 《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》 根據(jù) 可知，C 選項(xiàng)正確。

28、 《證券法》規(guī)定，在證券交易活動中做出虛假陳述或者信息誤導(dǎo)的，責(zé)令改 正，處以(    )的罰款。

A.3 萬元以上 20 萬元以下

B.5 萬元以上 20 萬元以下

C.10 萬元以上 30 萬元以下

D.10 萬元以上 50 萬元以下

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

29、 證券交易所向社會公布的證券行情，按日制作的證券行情表等信息是(    )中的 首要信息來源。

A.基本分析

B.技術(shù)分析

C.心理分析

D.學(xué)術(shù)分析

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

30、 技術(shù)分析流派對證券價格波動原因的解釋是(    )。

A.對價格與價值間偏離的調(diào)整

B.對市場心理平衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

C.對價格與所反映信息內(nèi)容偏離的調(diào)整

D.對市場供求與均衡狀態(tài)偏離的調(diào)整

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

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