一、判斷題。請(qǐng)對(duì)以下各項(xiàng)的描述做出判斷，正確的為A，錯(cuò)誤的為B。(共20題，每題1分，共20分)

1.商業(yè)銀行因未能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

3.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。(　　)

4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的平衡性。(　　)

5.某大型企業(yè)受金融危機(jī)的影響效益出現(xiàn)下滑，負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對(duì)該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評(píng)定為AAA級(jí)客戶。(　　)

6.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)反映出來。(　　)

7.表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。(　　)

8.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

9.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說明極端事件的影響程度，也能說明事件發(fā)生的可能性，因此，通過壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。(　　)

10.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。(　　)

11.操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括如下步驟：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告。(　　)

12.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。(　　)

13.隨著全球化的發(fā)展，世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一的模式。(　　)

14.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。(　　)

15.在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。(　　)

16.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。(　　)

17.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。(　　)

18.隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。(　　)

19.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。(　　)

20.只有違約發(fā)生時(shí)存在信用風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

一、判斷題

1.B【解析】在巴塞爾委員會(huì)1996年頒布的《關(guān)于資本協(xié)議的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)被定義為由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。本題所述風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，因不適"-3的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。.

2.B【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人(不是債務(wù)人)或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

3.B【解析】相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，而且可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此更適于采用量化技術(shù)加以控制。

4.A【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。高收益必然伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，其控制風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)收益的能力就越強(qiáng)。

5.B【解析】商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查，當(dāng)條件改善或惡化時(shí)應(yīng)對(duì)每個(gè)授信客戶重新評(píng)級(jí)，確保內(nèi)部評(píng)級(jí)與授信質(zhì)量一致并能準(zhǔn)確反映各項(xiàng)授信的質(zhì)量。

6.B【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。

7.A【解析】表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等方法，預(yù)防、回避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全的行為。

8.A【解析】根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險(xiǎn)大致可以分為兩類：外匯交易風(fēng)險(xiǎn)、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。其中，銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。

9.B【解析】進(jìn)行壓力測(cè)試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行所造成的潛在損失。

10.A【解析】資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

11.A【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括的步驟為：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

12.B【解析】最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長(zhǎng)”，因此有可能因到期支付困難而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

13.B【解析】世界各國(guó)及地區(qū)的銀行監(jiān)管并沒有統(tǒng)一的模式。

14.A【解析】有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任，并應(yīng)建立完善的資本評(píng)估程序，識(shí)別、計(jì)量和報(bào)告所有重要的風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)客觀地評(píng)估這些風(fēng)險(xiǎn)和分配相應(yīng)的資本，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排。所以，本題敘述是正確的。

15.A【解析】通常，完善的監(jiān)管框架下非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的緊密合作表現(xiàn)為：非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用。所以，本題敘述是正確的。

16.A【解析】在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，被認(rèn)可的質(zhì)押品分為兩類，一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，另一類是高質(zhì)量的金融工具。所以，本題敘述是正確的。

17.A【解析】題干說法正確。

18.B【解析】?jī)?nèi)部審計(jì)是必要的，外部審計(jì)不會(huì)取代內(nèi)部審計(jì)，外部審計(jì)只是銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。因此，本題敘述是錯(cuò)誤的。

19.B【解析】風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是比較消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，所以，銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)首先應(yīng)該選擇積極的風(fēng)險(xiǎn)管理措施而不是選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。

20.B【解析】不僅在違約發(fā)生時(shí)存在信用風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)交易對(duì)手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，也會(huì)存在潛在的損失，即存在信用風(fēng)險(xiǎn)。

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