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第四章 貸款環(huán)境風(fēng)險分析

一、國別風(fēng)險分析

(只有中級要求)

二、區(qū)域風(fēng)險分析(熟悉)

(一)區(qū)域風(fēng)險的概念(了解)

區(qū)域風(fēng)險包括外部因素引發(fā)的區(qū)域風(fēng)險和內(nèi)部因素導(dǎo)致的區(qū)域風(fēng)險兩個方面：

(二)外部因素分析

(1)區(qū)域自然條件分析

(2)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

(3)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平分析

(4)區(qū)域市場化程度和執(zhí)法及司法環(huán)境分析

(5)區(qū)域經(jīng)濟(jì)政策分析

(6)區(qū)域政府行為和政府信用分析

(7)區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境分析

(三)內(nèi)部因素分析

常用內(nèi)部指標(biāo)包括三個方面：信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)、盈利性和流動性。

(1)信貸資產(chǎn)質(zhì)量(安全性)

①信貸平均損失比率。用于評價區(qū)域全部信貸資產(chǎn)的損失情況，指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險越大。

②信貸資產(chǎn)相對不良率。指標(biāo)越高，區(qū)域風(fēng)險越高。該指標(biāo)大于l時，說明目標(biāo)區(qū)域信貸風(fēng)險高于銀行一般水平。

③不良率變幅。用于反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量和區(qū)域風(fēng)險變化的趨勢。指標(biāo)為負(fù)，說明資產(chǎn)質(zhì)量上升，區(qū)域風(fēng)險下降;指標(biāo)為正，說明資產(chǎn)質(zhì)量下降，區(qū)域風(fēng)險上升。

④信貸余額擴(kuò)張系數(shù)。指標(biāo)小于0時，目標(biāo)區(qū)域信貸增長相對較慢，負(fù)數(shù)較大意味著信貸處于萎縮狀態(tài);指標(biāo)過大則說明區(qū)域信貸增長速度過快。擴(kuò)張系數(shù)過大或過小都可能導(dǎo)致風(fēng)險上升。

⑤利息實(shí)收率。用于衡量目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)的收益實(shí)現(xiàn)情況。

⑥加權(quán)平均期限。用于衡量目標(biāo)區(qū)域信貸資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)

(2)盈利性

盈利性主要通過總資產(chǎn)收益率、貸款實(shí)際收益率兩項主要指標(biāo)，用以衡量目標(biāo)區(qū)域的盈利性。其中：

總資產(chǎn)收益率用以反映目標(biāo)區(qū)域的總體盈利能力;

貸款實(shí)際收益率用以反映信貸業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造能力。

上述兩項指標(biāo)高時，通常區(qū)域風(fēng)險相對較低。

(3)流動性

衡量流動性強(qiáng)弱的指標(biāo)主要有流動比率、存量存貸比率、增量存貸比率三個指標(biāo)，用于衡量目標(biāo)區(qū)域流動性狀況。

流動性過高或過低都可能意味著區(qū)域風(fēng)險的上升。

三、行業(yè)風(fēng)險分析(熟悉)

(一)行業(yè)風(fēng)險的概念及其產(chǎn)生

1.行業(yè)風(fēng)險的概念

行業(yè)風(fēng)險是指由于一些不確定因素的存在，導(dǎo)致對某行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、投資或授信后偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。

反映行業(yè)風(fēng)險的因素包括周期性風(fēng)險、成長性風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度風(fēng)險、市場集中度風(fēng)險、行業(yè)壁壘風(fēng)險、宏觀政策風(fēng)險等。

2.行業(yè)風(fēng)險的產(chǎn)生原因

(1)經(jīng)濟(jì)周期的影響

(2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的影響

(3)受產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響

(4)受地區(qū)生產(chǎn)力布局的影響

(5)受國家政策的影響

(6)受產(chǎn)業(yè)鏈位置的影響

(二)行業(yè)風(fēng)險分析

行業(yè)分析和行業(yè)風(fēng)險評估的方法主要有波特五力模型和行業(yè)風(fēng)險分析框架兩種。

1.波特五力模型

波特五力模型是邁克爾·波特于20世紀(jì)80年代初首次提出的。波特認(rèn)為行業(yè)中存在著決定競爭規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量包括：

①新進(jìn)入者進(jìn)入壁壘

②替代品的威脅

③買方議價能力

④賣方議價能力

⑤現(xiàn)存競爭者之間的競爭

2.行業(yè)風(fēng)險分析框架

行業(yè)風(fēng)險分析框架一般從以下七個方面來評價一個行業(yè)的潛在風(fēng)險，分別是：

①行業(yè)成熟度

②行業(yè)內(nèi)競爭程度

③替代品潛在威脅

④成本結(jié)構(gòu)

⑤經(jīng)濟(jì)周期(行業(yè)周期)

⑥行業(yè)進(jìn)入壁壘

⑦行業(yè)政策法規(guī)

(1)行業(yè)成熟度

①行業(yè)發(fā)展各階段的特點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展的四個階段為啟動階段或初級階段、成長階段、成熟階段、衰退階段。每個階段都有各自顯著的特點(diǎn)。

②行業(yè)發(fā)展各階段的風(fēng)險分析

第一，處在啟動階段的行業(yè)代表著最高的風(fēng)險;

第二，成長階段的企業(yè)代表中等程度的風(fēng)險;

第三，成熟期的行業(yè)代表著最低的風(fēng)險;

第四，處在衰退期的行業(yè)代表相對較高的風(fēng)險。

(2)行業(yè)內(nèi)競爭程度

同行業(yè)中的企業(yè)競爭程度受很多因素影響，其中最主要和最普遍的因素包括以下方面：

①行業(yè)分散和行業(yè)集中;

②高經(jīng)營杠桿增加競爭;

③產(chǎn)品差異越小，競爭程度越大;

④市場成長越緩慢，競爭程度越大;

⑤退出市場的成本越高，競爭程度越大;

⑥競爭程度一般在動蕩期會增加;

⑦在經(jīng)濟(jì)周期達(dá)到低點(diǎn)時，企業(yè)之間的競爭程度達(dá)到最大。

(3)替代品潛在威脅

替代品指的是來自于其他行業(yè)或者海外市場的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品或者服務(wù)對需求和價格的影響越強(qiáng)，該行業(yè)的公司信貸風(fēng)險就越高。

(4)成本結(jié)構(gòu)

成本結(jié)構(gòu)指的是某一行業(yè)內(nèi)企業(yè)的固定成本和可變成本之間的比例。主要由以下幾項所組成：

① 固定成本。固定成本一般包括固定資產(chǎn)的折舊、企業(yè)日常開支(水、電等)、利息、租賃費(fèi)用、管理人員工資等花費(fèi)

② 變動成本。變動成本一般包括原材料、生產(chǎn)過程中的費(fèi)用、廣告及推廣的費(fèi)用、銷售費(fèi)用、人工成本(生產(chǎn)過程產(chǎn)生的)等。

③經(jīng)營杠桿。如果一個行業(yè)固定成本占總成本的較大比例，我們就說這個行業(yè)的經(jīng)營杠桿較高。經(jīng)營杠桿較高的行業(yè)，產(chǎn)品平均成本隨著生產(chǎn)量的增加迅速下降。通常情況下，高經(jīng)營杠桿代表著高風(fēng)險。

④盈虧平衡點(diǎn)。盈虧平衡點(diǎn)是某一企業(yè)銷售收入與成本費(fèi)用相等的那一點(diǎn)。如果盈虧平衡點(diǎn)較高，銷售下滑便有可能導(dǎo)致利潤下滑;相反，盈虧平衡點(diǎn)越低，影響盈利水平的風(fēng)險越小。

(5)經(jīng)濟(jì)周期

經(jīng)濟(jì)周期通常包括以下五個階段：

①頂峰，即繁榮階段，也是經(jīng)濟(jì)由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，此后經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入下降階段。

②衰退，經(jīng)濟(jì)活動和產(chǎn)出放緩甚至變?yōu)樨?fù)值。

③谷底，經(jīng)濟(jì)活動的最低點(diǎn)。

④復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)活動重新開始增長。

⑤擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)活動和產(chǎn)量超過之前的頂峰。

下面是不同經(jīng)濟(jì)周期發(fā)展階段借方和貸方的特點(diǎn)

①頂峰階段：企業(yè)訂單增加，產(chǎn)量上升，價格上漲;銀行貸款量上升。

②衰退階段：企業(yè)訂單和銷售下滑，產(chǎn)品價格下跌;銀行貸款減少，損失增加。

③谷底階段：部分企業(yè)破產(chǎn);銀行貸款拖欠增加，貸款收回減少，損失進(jìn)一步增加。

④復(fù)蘇階段：企業(yè)訂單增加，銷售量上升;銀行貸款需求增加，貸款量上升。

⑤擴(kuò)張階段：企業(yè)增加投資，在銀行貸款需求進(jìn)一步增長;銀行間競爭激烈，貸款風(fēng)險積累將越來越大。

(6)行業(yè)進(jìn)入壁壘

在進(jìn)人壁壘較高的行業(yè)，企業(yè)面臨的競爭風(fēng)險較小，它們維持現(xiàn)有高利潤的機(jī)會就越大。

(7)行業(yè)政策法規(guī)

政策法規(guī)主要包括防污控制、水質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、保護(hù)性關(guān)稅或者是價格控制等。不論是國家性的還是地區(qū)性的政策法規(guī)都隨時可能發(fā)生變化，這就在商業(yè)環(huán)境中制造了很大的不確定性和行業(yè)風(fēng)險。貸款企業(yè)受政策法規(guī)的影響程度決定了風(fēng)險水平，企業(yè)受政策法規(guī)的影響越大，風(fēng)險越大。

(三)行業(yè)風(fēng)險評估工作表

(只有中級要求)

概述

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（責(zé)任編輯：lqh）

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