為幫助廣大考生系統(tǒng)備考2015年銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格考試，小編編輯整理了《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)講解，希望能幫助大家輕松備考！

其他評(píng)估方法——缺口分析法

答：缺口分析法概念

缺口分析法是針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。

缺口分析法計(jì)算公式

融資缺口 = 貸款平均額 – 核心存款平均額

如果缺口為正，商業(yè)銀行必須動(dòng)用現(xiàn)金和流動(dòng)性資產(chǎn)、或者介入貨幣市場(chǎng)進(jìn)行融資。

缺口分析法另一種公式表述

融資需求(借入資金) = 融資缺口 + 流動(dòng)性資產(chǎn)

上述公式意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求(即需要借入的資金規(guī)模)是由一定水平的核心存款和貸款、以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)來(lái)決定的。換言之，商業(yè)銀行的融資缺口和流動(dòng)性資產(chǎn)持有量愈大，商業(yè)銀行從貨幣市場(chǎng)上需要借入的資金也愈多，從而它的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)亦愈大。

知識(shí)要點(diǎn)：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，選擇恰當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性缺口分析時(shí)間序列。

其他評(píng)估方法——久期分析法

答：久期分析法的作用

-由于利率變化直接影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值，造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化，因此久期分析經(jīng)常被用來(lái)評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。

久期缺口 = 資產(chǎn)加權(quán)平均久期 -(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

分三種情況來(lái)評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的影響

-當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng);如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之減弱;

-當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng);

-當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響。這種情況極少發(fā)生。

總之，久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對(duì)其流動(dòng)性的影響也越顯著。

知識(shí)要點(diǎn)：久期分析用來(lái)評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行整體流動(dòng)性的影響程度。

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（責(zé)任編輯：何以笙簫默）

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