第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理大綱內(nèi)容

(一)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及分類;

(二)深入了解全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容;

(三)深入了解風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)文化的主要內(nèi)容;

(四)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)、主要流程;

(五)熟練掌握信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類及管控手段;

(六)深入了解并熟練運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)試題

一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

1.下列不屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的維度的是(　　)。

A.企業(yè)的目標(biāo)

B.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D.企業(yè)的盈利狀況

2.下列選項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是(　　)。

A.客戶限額

B.止損限額

C.交易限額

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

3.某支行柜員在經(jīng)辦借記卡取現(xiàn)10萬元時(shí)業(yè)務(wù)操作反方向，造成短款20萬元，經(jīng)與客戶溝通解釋追回20萬元。造成該事件風(fēng)險(xiǎn)的成因是(　　)。

A.外部事件

B.人員

C.系統(tǒng)

D.內(nèi)部流程

4.以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來源的是(　　)。

A.商業(yè)銀行簽署的合同缺乏執(zhí)行力

B.商業(yè)銀行發(fā)展目標(biāo)缺乏整體兼容性

C.商業(yè)銀行缺乏實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的資源

D.商業(yè)銀行缺乏戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量保證措施

5.商業(yè)銀行的借貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，這種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是(　　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

6.銀行風(fēng)險(xiǎn)是指(　　)。

A.已經(jīng)確定的將來損失

B.可以避免的將來損失

C.銀行資產(chǎn)和收益損失的可能性

D.銀行已經(jīng)發(fā)生的損失

7.(　　)是商業(yè)銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

8.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，風(fēng)險(xiǎn)控制是指對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取(　　)等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過程。

A.分散、擔(dān)保、抵押、定價(jià)和緩釋

B.分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

C.監(jiān)測、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)充

D.監(jiān)測、分散、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

9.下列選項(xiàng)中，不屬于銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

A.借款人的信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)

B.債務(wù)人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境

C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受賄賂協(xié)助騙貸

D.即期外匯交易中，交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割

10.下列表述不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是(　　)。

A.銀行借貸人員與貸款企業(yè)勾結(jié)騙取銀行借貸

B.商業(yè)銀行資金交易員超越權(quán)限范圍進(jìn)行交易

C.商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率未達(dá)到預(yù)期收益，從而對(duì)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生影響

D.由于清算人員過失造成客戶證券清算資金未能及時(shí)人賬

二、多選題(下列選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)將符合題目要求選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

1.商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)構(gòu)建較為完善的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以下關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的表述，正確的有(　　)。

A.對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，同一交易對(duì)手可以有多個(gè)評(píng)級(jí)

B.與非零風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，零售風(fēng)險(xiǎn)暴露具有筆數(shù)大、單筆暴露較小、風(fēng)險(xiǎn)分散的顯著特點(diǎn)

C.對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，債務(wù)人評(píng)級(jí)應(yīng)最少具備7個(gè)非違約級(jí)別、1個(gè)違約級(jí)別

D.對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，債務(wù)人的每筆債項(xiàng)均應(yīng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

E.對(duì)非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，應(yīng)建立非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)分池體系

2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行采取的信貸策略的說法，正確的有(　　)。

A.可采取限額管理的辦法，避免風(fēng)險(xiǎn)敞口過于集中

B.不應(yīng)過多集中于同一行業(yè)借款人

C.不應(yīng)過多集中于同一企業(yè)

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款，減少單一客戶貸款額度

E.不應(yīng)過多集中于同一區(qū)域借款人

3.下列關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的有(　　)。

A.黃金被納入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)考慮，其原因在于黃金曾長時(shí)間在國際結(jié)算體系中發(fā)揮國際貨幣職能，從而充當(dāng)外匯資產(chǎn)的作用

B.根據(jù)產(chǎn)生的原因，匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類：外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加

D.人民幣升值會(huì)降低我國商業(yè)銀行面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

4.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式的有(　　)。

A.外部欺詐

B.就業(yè)制度和工作場所安全性有問題

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

E.內(nèi)部欺詐

5.商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)包括(　　)。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.內(nèi)部欺詐

三、判斷題(請(qǐng)對(duì)下列各題的描述做出判斷，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示)

1.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。(　　)

2.商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生下降時(shí)，給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。(　　)

4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過程，這個(gè)過程由一個(gè)主體的董事會(huì)、管理當(dāng)局和其他人員實(shí)施。(　　)

參考答案：

一、單選題

1D2A34A5D6C7C8B9C10C

二、多選題

1BCD2ABCDE3ABCE4ABCDE5ABCD

三、判斷題

1A2B3A4A

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