一、單項選擇題

1.(　　)對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.公司治理層

D.董事會和高級管理層

2.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是(　　)

A.勞資關(guān)系

B.安全、環(huán)境

C.未經(jīng)授權(quán)的活動

D.性別、種族歧視

3.(　　)是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.實收資本

4.下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是(　　)

A.從業(yè)年限

B.系統(tǒng)數(shù)量

C.反洗錢警報數(shù)占比

D.系統(tǒng)故障時間

5.(　　)是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

6.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是(　　)

A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點(diǎn)預(yù)測債項可能的損失率

B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

C.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D.在某一時點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

7.某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(　　)

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

8.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是(　　)

①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

A.①②③④⑤⑥

B.⑥⑤③②④①

C.①②⑤③⑥④

D.①③⑥⑤④②

9.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭

成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)

A.直接或間接控制一個企業(yè)1q%或l0%以上表決權(quán)的個人投資者

B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

D.直接或間接控制一個企業(yè)1%或l%以上表決權(quán)的個人投資者

10.某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率

為(　　)

A.4.00%

B.2.11%

C.3.33%

D.3.28%

11.某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣，折舊 為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2011 年的利息費(fèi)用為(　　)億元人民幣。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

12.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是(　　)

A.評價主體是商業(yè)銀行

B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

13.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMEls系統(tǒng)

D.4Cs系統(tǒng)

14.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為(　　)

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

15.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng).險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

16.下列不屬于非現(xiàn)場監(jiān)管程序的是(　　)

A.制定監(jiān)管計劃

B.風(fēng)險評估

C.進(jìn)點(diǎn)會談

D.監(jiān)管評級

17.按照(　　)不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段

B.評分的方法

C.評分的對象

D.評分的結(jié)果

18.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　　)

A.動產(chǎn)留置

B.不動產(chǎn)抵押

C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D.支票、匯票、本票等的抵押

19.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是(　　)

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B.資產(chǎn)支付證券

C.知識產(chǎn)權(quán)證券

D.住房抵押貸款證券

20.黃金價格波動屬于(　　)

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

參考答案

一、單項選擇題

1.D【解析】董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。故選D。

2.C【解析】本題考查違反用工法造成損失的原因。未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因，非違反用工法造成損失的原因。

3.A【解析】本題考查經(jīng)濟(jì)資本的相關(guān)內(nèi)容。

4.C【解析】A屬于人員風(fēng)險指標(biāo);B、D屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo);只有C項屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)。

5.C【解析】風(fēng)險對沖被認(rèn)為是當(dāng)前最有效的辦法。

6.B【解析】略。

7.B【解析】可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額;期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。因此。該銀行可疑類貸款遷徙率=l00/(600—150)×l00%≈22.22%。

8.D【解析】本題考查貸款的轉(zhuǎn)讓步驟。貸款轉(zhuǎn)讓的正確順序是：挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中;對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息;雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格;簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。由此可知D項為正確答案。

9.A【解析】根據(jù)相關(guān)規(guī)定，主要投資者，指直接或間接地控制一個企業(yè)l0%或l0%以上表決權(quán)資本的個人投資者。

10.C【解析】本題考查凈資產(chǎn)收益率的計算。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=報告期凈利潤/平均凈資產(chǎn)=銷售收入×銷售凈利率/平均凈資產(chǎn) l0×14%/[(39+45)/2]≈3.33%。所以本題答案為C。

11.B【解析】本題考查利息費(fèi)用的計算。根據(jù)計算可知，利息費(fèi)用=息稅折舊攤銷前利潤-(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷+所得稅)=2-(1.2+0.2+o.1+0.3)=0.2(億元)。

12.D【解析】本題考查對客戶信用評級的理解?？蛻粜庞迷u級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。客戶違約后特定債項損失大小是債項評級的主要內(nèi)容。

13.B【解析】5Ps是針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)，這5個Ps主要包括：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因索。

14.C【解析】本題考查累計死亡率的計算，N年累計死亡率CMRn=1-(1-第一年邊際死亡率)×(1-第二年邊際死亡率)×…×(1-第N年邊際死亡率)=1-(1-0.17%)X(1—0.60%)X(1-0.60Voo)≈1.36%。

15.B【解析】根據(jù)KPMG風(fēng)除中性定價模型，1年內(nèi)的違約概率=l-(1+為期l年的無風(fēng)險收益率)/(1+零息債券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%。

16.C【解析】非現(xiàn)場監(jiān)管程序包括制定監(jiān)管計劃;監(jiān)管信息收集;編制機(jī)構(gòu)概覽;日常監(jiān)管分析風(fēng)險評估;現(xiàn)場檢查立項;監(jiān)管評級;后續(xù)監(jiān)管。選項C進(jìn)點(diǎn)會談屬于現(xiàn)場監(jiān)管程序中現(xiàn)場檢查實施階段其中的一個環(huán)節(jié)。

17.A【解析】本題考查個人客戶評分的分類。個人客戶評分按照評分的對象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評分的目的可以分為風(fēng)險評分、利潤評分、忠誠度評分等;按照評分的階段可分為拓展客戶期(信用局評分)、審批客戶期(申請評分)和管理客戶期(行為評分)。

18.A【解析】本題考查商業(yè)銀行的擔(dān)保方式。商業(yè)銀行一般采用的擔(dān)保方式是抵押和責(zé)任保證，包括：不動產(chǎn)抵押，外資企業(yè)連帶責(zé)任保證，支票、匯票。本票等的抵押。

19.D【解析】住房抵押貸款證券是世界上最早發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

20.C【解析】國際黃金以美元計價，即通過國際金價“美元/盎司”的單位換算成“元/克”。金價與人民幣匯率走勢具有一定的關(guān)聯(lián)度，黃金價格波動屬于匯率風(fēng)險。

編輯推薦：

重磅！10月銀行職業(yè)考試報名延期了！！

初、中級銀行業(yè) 真題分析考試思路詳解

2018年下半年銀行初級考試報名8月6日開始

金融行業(yè)競爭強(qiáng)，如何獲得自己心儀的崗位?

（責(zé)任編輯：）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁