【考試目的】

風(fēng)險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的基本實踐，定位于針對銀行機構(gòu)全員的基本認知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險文化、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險及操作風(fēng)險。

【考試內(nèi)容】

一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)

(一)了解風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系，掌握商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險;

(二)了解商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用;

(三)熟練掌握概率及概率分布、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數(shù)理原理。

二、風(fēng)險管理體系

(一)掌握董事會及其風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險治理架構(gòu)中的職責(zé);

(二)理解并掌握風(fēng)險文化、偏好和限額管理;

(三)掌握風(fēng)險管理政策和流程;

(四)熟悉風(fēng)險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè);

(五)熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用。

三、資本管理

(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系;

(二)熟悉資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項;

(三)熟練掌握資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;

(四)熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標的計算、杠桿率指標的優(yōu)點以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風(fēng)險管理

(一)掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點;

(二)了解信用風(fēng)險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險組合的計量;

(三)掌握信用風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和報告的方法及內(nèi)容;

(四)掌握信用風(fēng)險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險控制和緩釋方法;

(五)掌握貸款損失準備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、市場風(fēng)險管理

(一)了解市場風(fēng)險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險管理體系;

(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風(fēng)險計量方法;

(三)掌握市場風(fēng)險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法。

六、操作風(fēng)險管理

(一)掌握操作風(fēng)險的特征、分類以及操作風(fēng)險識別方法;

(二) 掌握操作風(fēng)險與控制自我評估以及操作風(fēng)險評估流程;

(三)掌握關(guān)鍵風(fēng)險指標、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險報告;

(四)掌握操作風(fēng)險控制與緩釋方法;

(五)掌握洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、流動性風(fēng)險管理

(一)了解流動性風(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換;

(二)了解短期流動性風(fēng)險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風(fēng)險評估與計量方法;

(三)掌握流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、市場流動性風(fēng)險監(jiān)測以及流動性風(fēng)險預(yù)警機制與報告體系;

(四)掌握作為流動性風(fēng)險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理，熟悉流動性風(fēng)險控制在國內(nèi)的實踐;

(五)掌握流動性風(fēng)險應(yīng)急機制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應(yīng)急計劃。

八、國別風(fēng)險管理

(一)了解國別風(fēng)險的類型以及國別風(fēng)險的識別方法;

(二)了解掌握國別風(fēng)險的計量與評估、國別風(fēng)險等級分類以及國別風(fēng)險敞口計量;

(三)了解國別風(fēng)險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險報告體系;

(四)了解國別風(fēng)險限額和集中度管理、國別風(fēng)險緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機制。

九、聲譽風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理

(一)了解聲譽風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理;

(二)了解戰(zhàn)略風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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（責(zé)任編輯：）

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