21.銀行資本在銀行清算條件下吸收損失發(fā)揮的功能是(　　)。

A.為高級債權(quán)人和存款人提供保護

B.為高級債權(quán)人和股東提供保護

C.彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失

D.彌補銀行清算過程中發(fā)生的損失

22.風(fēng)險是指(　　)。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

23.健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括(　　)。

A.自覺管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

24.對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估是風(fēng)險評估中的(　　)。

A.對全面風(fēng)險管理框架的評估

B.實質(zhì)性風(fēng)險評估

C.全面風(fēng)險評估

D.具體風(fēng)險評估

25.假設(shè)一位投資者將10000元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計11000元，投資的絕對收益是(　　)。

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

26.下列各項說法正確的是(　　)。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的

27.強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險管理階段是(　　)。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

28.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和(　　)的特征。

A.收益

B.流動

C.期限

D.風(fēng)險

29.將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于(　　)的風(fēng)險管理方式。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險分散

30.下列選項中，(　　)是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

31.商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為(　　)。

A.個人住房按揭貸款、個人消費貸款

B.個人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款

C.個人住房按揭貸款、其他個人零售貸款

D.個人住房按揭貸款、信用卡消費貸款

32.下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是(　　)。

A.信用風(fēng)險識別

B.信用風(fēng)險計量

C.信用風(fēng)險監(jiān)測

D.信用風(fēng)險控制

33.客戶信用評級是(　　)對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶

34.目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是(　　)。

A.4Cs

B.5Cs

C.6Cs

D.7Cs

35.假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為(　　)。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%

36.下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是(　　)。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

37.在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容的是(　　)。

A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機制是否完備及運行正常

B.行業(yè)競爭力及替代性分析

C.行業(yè)的成本及盈利性分析

D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

38.下列關(guān)于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是(　　)。

A.使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境

B.防止信貸萎縮，增強資本的流動性

C.增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)

D.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險

39.壓力測試主要采用敏感性分析和(　　)。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法

40.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的(　　)表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.信用等級

C.盈利水平

D.行為評分

21.A【解析】從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護;二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失。體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。故本題選A。

22.C【解析】風(fēng)險的定義主要有以下三種：風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性;風(fēng)險是損失的可能性;風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離，C項正確。風(fēng)險與損失大小、分布有密切關(guān)系，但絕不等于損失本身，A、B、D項錯誤。故本題選C。

23.D【解析】健全的風(fēng)險管理體系具有的功能包括自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。故本題選D。

24.B【解析】風(fēng)險評估主要包括兩個方面的內(nèi)容：①對全面風(fēng)險管理框架的評估，其中主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估;②實質(zhì)性風(fēng)險評估，對銀行面臨的所有實質(zhì)性風(fēng)險進行全面評估。故本題選B。

25.A【解析】絕對收益=期末的資產(chǎn)價值總額一期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。故本題選A。

26.D【解析】A項中風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力，此時采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的，A項錯誤;B項風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能，B項錯誤;C項風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償，C項錯誤。故本題選D。

27.B【解析】20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。商業(yè)銀行極為重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來減少、防范資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失的發(fā)生。故本題選B。

28.D【解析】壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過專家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無論采取哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險的特征。故本題選D。

29.D【解析】風(fēng)險分散就是對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償。故本題選D。

30.B【解析】風(fēng)險計量是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。故本題選B。

31.C【解析】目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類。其中，其他個人零售貸款包括個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學(xué)貸款等多種方式。故本題選C。

32.B【解析】信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。故本題選B。

33.A【解析】客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。故本題選A。

34.B【解析】目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的專家系統(tǒng)。故本題選B。

35.B【解析】銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入×100%，所以銷售毛利率=(200-120)/200×100%=40%。故本題選B。

36.C【解析】違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，A項正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，B項正確;計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致，C項錯誤;違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，D項正確。故本題選C。

37.A【解析】行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容包括：①行業(yè)特征及定位;②行業(yè)成熟期分析;③行業(yè)周期性分析;④行業(yè)的成本及盈利性分析;⑤行業(yè)依賴性分析;⑥行業(yè)競爭力及替代性分析;⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析;⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。故本題選A。

38.C【解析】信用衍生品是用來從基礎(chǔ)資產(chǎn)上分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，最大特點是能將信用風(fēng)險從市場風(fēng)險中分離出來并提供風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制。其作用主要有：①分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險;②提供化解不良貸款的新思路;③防止信貸萎縮，增強資本的流性;④有助于緩解中小企業(yè)融資難問題;⑤使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。C項屬于資產(chǎn)證券化的作用。故本題選C。

39.B【解析】壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。故本題選B。

40.B【解析】CreditMetriCs模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等級來表示。故本題選B。

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