一、單項(xiàng)選擇題

1.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述中錯誤的是( )。

A.維持市場信心

B.使銀行免受損失

C.提供融資

D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

2.法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。

A.違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險

B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同

C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D.兩者產(chǎn)生的原因相同

3.商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具是( )。

A.專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

B.自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.自我評估、流程圖、情景分析

D.專家評估、流程圖、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

4.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

5.關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法中正確的是( )。

A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督

B.董事會負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項(xiàng)，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D.風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

6.對企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析的時候，對國內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的問題是( )。

A.經(jīng)營管理不善

B.企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C.企業(yè)職工知識水平偏低

D.企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

7.對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是( )。

A.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)立要針對高管言行和新聞媒體

B.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

C.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

D.聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)重點(diǎn)對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

8.商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年;負(fù)債為900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性( )。

A.不變

B.增強(qiáng)

C.無法判斷

D.減弱

9.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行及銀行的負(fù)責(zé)人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神，讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會而犧牲銀行的( )。

A.安全

B.利益

C.市場

D.聲譽(yù)

10.下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是( )。

A.客戶身份贅料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)

C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

11.按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計(jì)算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)( )。

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算

B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算

C.不予計(jì)算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算

12.( )是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

13.在國別風(fēng)險的類型中，( )是主要的類型之一。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

14.不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶是( )。

A.假按揭

B.汽車消費(fèi)貸款

C.信用卡貸款

D.違約概率

15.在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和( )。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

16.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按( )計(jì)價。

A.名義價值

B.市場價值

C.歷史成本

D.公允價值

17.國內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。

A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保

B.無資格提供擔(dān)保

C.有資格提供擔(dān)保

D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

18.某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金)之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

19.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對( )進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資戶負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

20.銀行風(fēng)險管理的流程順序是( )。

A.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計(jì)量

B.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計(jì)量一風(fēng)險監(jiān)測

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計(jì)量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計(jì)量

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案】B

【解析】商業(yè)銀行資本的作用主要體現(xiàn)在：(1)為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險。(4)維持市場信心。(5)為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。

2.【答案】C

【解析】法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。廣義上，違規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)，但又各不相同。

3.【答案】B

【解析】自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理廣泛使用的三大工具。

4.【答案】B

【解析】由題可得，預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%=4/250×100%=1.6%。題中給出的資產(chǎn)總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額都是干擾項(xiàng)。

5.【答案】D

【解析】A項(xiàng)屬于監(jiān)事會的職責(zé);B項(xiàng)屬于高級管理層的職責(zé);C項(xiàng)屬于董事會的職責(zé)。

6.【答案】A

【解析】就國內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析中最突出問題是經(jīng)營管理不善，主要表現(xiàn)為總體經(jīng)營風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、原料供應(yīng)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險以及銷售風(fēng)險。

7.【答案】B

【解析】商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險，制定明確的運(yùn)營規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險。

8.【答案】B

【解析】根據(jù)久期分析法，利率變化對該商業(yè)銀行整體價值的影響如下：資產(chǎn)價值變化△1=-[總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)×市場利率變化/(1+市場利率)];負(fù)債價值變化△2=-[總負(fù)債的加權(quán)平均久期×總資產(chǎn)×市場利率變化/(1+市場利率)];整體價值變化=△1-△2。將本題數(shù)據(jù)帶入上述公式可得，整體價值變化=-[3×1000×市場利率變化/(1+市場利率)]+[2.5×900×市場利率變化/(1+市場利率)]=(-3000+2250)×市場利率變化/(1+市場利率)=-750×市場利率變化/(1+市場利率)>0，即商業(yè)銀行韻整體價值上升了，其流動性可能因此而增強(qiáng)。

9.【答案】D

【解析】銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險都是至關(guān)重要的。然而，對于銀行及銀行的負(fù)責(zé)人來說，最終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神，讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會而犧牲銀行的聲譽(yù)。

10.【答案】C

【解析】商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。

11.【答案】A

【解析】我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計(jì)算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)采用《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定的權(quán)重法計(jì)算。

12.【答案】C

【解析】風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。由近年來信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖也被廣泛用來管理信用風(fēng)險。

13.【答案】D

【解析】國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。

14.【答案】D

【解析】假按揭風(fēng)險屬于個人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析，所以A正確;汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個人零售貸款的風(fēng)險分析，所以BC正確;D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案選D。

15.【答案】A

【解析】監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，也應(yīng)充分考慮一國銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。在國際領(lǐng)域，由于各國市場環(huán)境、監(jiān)管體制、行業(yè)運(yùn)行機(jī)制存在差異，對監(jiān)管目標(biāo)的表述也不盡相同。但盡管存在差異，歸納起來，銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)力概括為：保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。

16.【答案】C

【解析】銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價。

17.【答案】B

【解析】國家機(jī)關(guān)(除經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn))，學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。

18.【答案】C

【解析】由題可得，正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=900/(10000-800)×100%)=9.8%。

19.【答案】A

【解析】單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析。

20.【答案】C

【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。

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