1.財務比率分析不包括( ) 。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率

2.某商業(yè)銀行全部關聯(lián)方授信總額為 110 億元，資本凈額為 210 億元，則其關聯(lián)授信比例約為( ) 。

A.41%

B.5 2%

C.191%

D. 200%

3.( ) 是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。

A.獨立交易

B.資產(chǎn)轉移

C.關聯(lián)交易

D.權利讓渡

4.下列屬于風險對沖方式的是( ) 。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關聯(lián)方對沖

5.個人住房按揭貸款的風險分析不包括( ) 。

A.經(jīng)銷商風險

B.“假按揭”風險

C.由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險

D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風險

6.信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是(

A.專家判斷法~違約概率模型~信用評分模型

B.違約概率模型~專家判斷法~信用評分模型

C.專家判斷法~信用評分模型~違約概率模型

D.信用評分模型~專家判斷法~違約概率模型

7.以下不屬于利率風險按來源不同分類的是( ) 。

A.商品價格風險

B.重新定價風險

C.基準風險

第 2 頁 共 24 頁

D.期權性風險

8.根據(jù)我國監(jiān)管機構的規(guī)定，目前尚嚴禁( ) 直接投資股票市場。

A.上市公司

B.商業(yè)銀行

C.經(jīng)紀公司

D.證券交易所

9.商品價格風險中所述的商品不包括( ) 。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.白銀

D.黃金

10.( ) 是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換

11.關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖? ) 。

A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

12.影響期權價值的主要因素不包括( ) 。

A.標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格

B.期權的到期期限

C.市場利率

D.即期市場價格的變化

13.利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該 10 年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會( ) 。

A.上升

B.下降

C.不變

D.難以判斷

14.( )確立了銀行資本監(jiān)管新標桿和新高度。

A.第一版巴塞爾協(xié)議

第 3 頁 共 24 頁

B.第二版巴塞爾協(xié)議

C.第三版巴塞爾協(xié)議

D.第四版巴塞爾協(xié)議

15.下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是( ) 。

A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

16.市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括( ) 。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C.對風險管理的具體作用有限

D.無法將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示

17.用 VaR 計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于( ) 。

A. 2 B. 3 C. 1 D. 5

18.假設某 10 年期債券當前的市場價格為 105 元，債券久期為 9. 5 年，當前市場利率為 3%。如果市場利率提高 0.3%，則該債券的價格變化為( ) 。

A.降低 2. 905 元

B.提高 2. 905 元

C.降低 2. 950 元

D.提高 2. 950 元

19.下列關于市場風險的說法，錯誤的是( ) 。

A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險

B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C.市場風險與其他風險相比，容易計量

D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險

20.結構性資產(chǎn)或負債不包括( ) 。

A.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

B.與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本

C.對境內(nèi)附屬公司和關聯(lián)公司的投資

D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

一、單選題

1. 【答案】D。解析：商業(yè)銀行應當根據(jù)主要財務比率/指標來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)/負債管理等狀況，內(nèi)容包括:盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。

2. 【答案】B。解析：關聯(lián)授信比例=全部關聯(lián)方授信總額÷資本凈額 X100%=110÷210X100%≈52%。

3. 【答案】C。解析：關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關聯(lián)方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。關聯(lián)方是指在財務和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關系或重大影響關系的企事業(yè)法人。國家控制的企業(yè)間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯(lián)方。

4. 【答案】B。解析：風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

5. 【答案】D。解析：個人住房按揭貸款的風險分析包括:經(jīng)銷商風險、“假按揭”風險、由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險、借款人的經(jīng)濟狀況變動風險。

6. 【答案】 C。解析：信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關健環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

7. 【答案】A。解析：利率風險按來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。

8. 【答案】B。解析：根據(jù)我國監(jiān)管機構的規(guī)定，目前尚嚴禁商業(yè)銀行直接投資股票市場，因此商業(yè)銀行所面臨的股票價格風險有限。

9. 【答案】D。解析：商品價格風險中所述的商品不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際結算體系中發(fā)揮國際貨幣職能。

10. 【答案】C。解析：即期是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。即期交易可在世界各地的簽約方之間進行，由于時區(qū)不同，需要向后推遲若干時間，以執(zhí)行付款指令及記錄必需的會計賬目。

11. 【答案】B。解析：市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預期價值。

12. 【答案】D。解析：影響期權價值的主要因素包括標的資產(chǎn)的市場價格和期權的執(zhí)行價格、期權的到期期限、標的資產(chǎn)價格的波動率、市場利率以及期權合約期限內(nèi)標的資產(chǎn)的紅利收益等。

13. 【答案】B。解析：利用 5 年期政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進行了對沖，但是該 10 年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值還是會下降。

14. 【答案】C。

15. 【答案】B。解析：當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

16. 【答案】D。解析：ABC 項都是市場風險內(nèi)部模型的局限性，所以 D 項錯誤。

17. 【答案】B。解析：用 VaR 計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于 3，所以 B 項正確。

18. 【答案】A。解析：依據(jù)近似公式ΔP=-P·D·Δy/(1+y)，其中，P 為固定收益產(chǎn)品的當前價格;ΔP 為價格的微小變動幅度(通常小于 1%);y 為市場利率;Δy 為市場利率的微小變動幅度;D 為麥考利久期(通常以年為單位)。因此，ΔP=-105X9.5X0.003÷(1+0.03)≈-2. 905(元)，及該債券的價格將降低 2. 905 元。

19. 【答案】B。解析：市場風險具有明顯的系統(tǒng)性特征，所以 B 項說法錯誤。

20. 【答案】C。解析：結構性資產(chǎn)或負債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負債，可包括:①經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè);②與記賬本位幣所屬不同貨幣的資本(營運資金)和法定儲備;③對海外附屬公司和關聯(lián)公司的投資;④為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。

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