1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn) 為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

2.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

A .這兩筆貸款的信用風險是不相關(guān)的

B.這兩筆貸款的信用風險是負相關(guān)的

C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

3.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A .名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

4.企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是(　　)。

A .鎖定未來放款成本

B.鎖定未來借款成本

C.減少貨幣頭寸

D.對沖未來外匯風險

5.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

A .流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

A .左高右低

B.中間高，兩邊低，左右對稱

C.右高左低

D.中間低，兩邊高，左右對稱

7.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋(　　)。

A .預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.極端損失

D.違約損失

8.在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括(　　)。

A .過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風險權(quán)重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性

9.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用 短邊法計算的總敞口頭寸為(　　)。

A .150

B.110

C.40

D.260

10.貸款組合的信用風險包括(　　)。

A .系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

D.政治風險

11.以下關(guān)于久期的論述正確的是(　　)。

A .久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

12.下列關(guān)于操作風險分類的說法，正確的是(　　)。

A .高管欺詐屬于可降低的風險

B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風險

D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險

13.(　　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

A .流動性比率或指標法

B.現(xiàn)金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

14.下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是(　　)。

A .期貨

B。期權(quán)

C.貨幣互換

D.遠期

15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為(　　)。

A .收益率曲線風險

B.期權(quán)性風險

C.基準風險

D.重新定價風險

16.以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是(　　)。

A .期權(quán)價值由時問價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時問價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零

17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

A .可以滿足客戶對不同貨幣的需求

B?？梢杂糜谡{(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

C. 可以用來套期保值

D.可以用于外匯投機

18.(　　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A .重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

19.預(yù)期損失率的計算公式是(　　)。

A .預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風險資產(chǎn)總額×100%

D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額×100%

20.在法人客戶評級模型中，(　　)通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。

A .A 1tman的Z計分模型

B.Risk Ca1c模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型

參考答案

一、單項選擇題

1.【答案及解析】B總資產(chǎn)收益率一凈利潤/4均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計算得：4%。故選B。

2.【答案及解析】C這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。故選C。

3.【答案及解析】A名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。故選A。

4.【答案及解析】B企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本，規(guī)避利率變動可能帶來的風險。故選B。

5.【答案及解析】A流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨流動性危機。故選A。

6.【答案及解析】B正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故選B。

7.【答案及解析】A預(yù)期損失是可以預(yù)期的損失必然會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失，銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋它。故選A。

8.【答案及解析】D提高敏感度是標準法的優(yōu)點而不是缺點。故選D。

9.【答案及解析】A短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中多頭為150，空頭為110，因此總敞口頭寸為150。故選A。

10.【答案及解析】C貸款組合的信用風險不僅包括系統(tǒng)性風險還包括非系統(tǒng)性風險。但是與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應(yīng)當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。故選C。

11.【答案及解析】A久期的絕對值和風險利率正相關(guān)，久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。故選A。

12.【答案及解析】D B項屬于可降低的風險;A、C項屬于可緩解的風險。故選D。

13.【答案及解析】C缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。故選C。

14.【答案及解析】B金融衍生工具，具有對稱支付特征的是期貨、貨幣互換和遠期。期權(quán)買方與賣方的權(quán)利與義務(wù)是不對等的，不具有對稱支付的特征。所以B項錯誤。故選8。

15.【答案及解析】A利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為收益率曲線風險。期權(quán)性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)?；鶞曙L險是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A。

16.【答案及解析】D對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權(quán)的總價值也并不一定為零。故選D。

17.【答案及解析】D 即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險，可以用來套期保值。所以D項錯誤。故選D。

18.【答案及解析】A重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。故選A。

19.【答案及解析】A預(yù)期損失率的計算公式是：預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%。故選A。

20.【答案及解析】C在法人客戶評級模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。故選C。

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