一、單項(xiàng)選擇題

1.使用高級計(jì)量法汁算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )

A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的觀定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

4.隨機(jī)變量 X 服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為 l 倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為( )

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計(jì)算公式是( )

A.RAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)勢損失)/收益

D.RAROC=(預(yù)期損失一非預(yù)剃損失)/收益

6.風(fēng)險(xiǎn)是指( )

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

7.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因索的說法，不正確的是( )

A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權(quán)的活動、盜竊和欺詐兩類

B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關(guān)系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)或者支配超出其權(quán)限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

D.缺乏足夠的后援人員、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏造成風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)

8.某 3 年期債券麥考利久期為 2 年，債券目前價(jià)格為 101.00 元。市場利率為 10%，假設(shè)市場利率突然下降 1%，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格( )

A.上漲 1.84 元

B.下跌 1.84 元

C.上漲 2.O2 元

D.下跌 2.O2 元

9.如果一個資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 l50 元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為( )

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )

A.恐怖襲擊

B.監(jiān)管規(guī)定

C.聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊

ll.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的念融合約

B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

l3.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是( )

A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的

C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型

14.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、( )和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

15.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括( )

A.保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立

C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)

16.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)即為( )

A.國家風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識別和排序

D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中的( )

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

19.( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A.會計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實(shí)收資本

20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是( )、

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高層管理者

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