一、單項選擇題

1.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨 (　) 危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

2.下列說法錯誤的是 (　) 。

A.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征

B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔的風險

C.操作風險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險

D.在商業(yè)銀行面臨的市場風險中，利率風險尤為重要

3.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入(　)。

A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段

C.全面風險管理模式階段

D.負債風險管理模式階段

4.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中, (　) 決定其風險承擔能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

5.(　) 是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

6.對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是 (　) 。

A.利率風險

B.股票風險

C.商品風險

D.匯率風險

7.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是 (　) 。

A.10%

B.10.4%

C.9.5%

D.3.5%

8.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%。則小陳的投資組合年百分比收益率是 (　) 。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

9.下列關(guān)于風險的說法,正確的是 (　) 。

A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

10.商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是 (　) 。

A.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

B.資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一負債風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

11.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的計算方法不包括 (　) 。

A.標準法

B.基本指標法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計量法

12.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是 (　) 。

A.RAROC=(稅后凈利潤-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

B.RAROC=(稅后凈利潤-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/稅后凈利潤

D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/稅后凈利潤

13.下列關(guān)于資本的說法,正確的是 (　) 。

A.經(jīng)濟資本也就足賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

14.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是 (　) 。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償

C.風險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務(wù)或市場

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

15.下列關(guān)于國家風險的說法.正確的是 (　) 。

A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D.國家風險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

16.下列關(guān)于流動性風險的說法,不正確的是 (　) 。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

17.下列關(guān)于風險的說法，正確的是 (　) 。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

18.下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法,不正確的是 (　) 。

A.金融風險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，應(yīng)當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務(wù)/行為的做法加以防范

答案部分

一、單項選擇題

1.

【正確答案】：A

2.

【正確答案】：A

3.

【正確答案】：D

4.

【正確答案】：D

【答案解析】：

在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金模式;二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

5.

【正確答案】：D

6.

【正確答案】：A

7.

【正確答案】：B

【答案解析】：

20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%

8.

【正確答案】：D

【答案解析】：

期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元

期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2

百分比收益率=(12.2-10)/10=22%

9.

【正確答案】：B

10.

【正確答案】：D

11.

【正確答案】：C

12.

【正確答案】：A

13.

【正確答案】：C

14.

【正確答案】：B

15.

【正確答案】：A

16.

【正確答案】：A

【答案解析】：

流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險。

17.

【正確答案】：D

【答案解析】：

投資組合不僅會因為交易對手的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。

18.

【正確答案】：C

【答案解析】：

預(yù)期損失通過提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收;非預(yù)期損失通過資本金來應(yīng)對。

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