中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)科目(風險管理專業(yè))中級考試大綱

【考試目的】

風險管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風險管理的發(fā)展，定位于風險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風險、流動性風險、國別風險、表外風險、業(yè)務(wù)綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風險管理的專業(yè)知識和技能。

【考試內(nèi)容】

一、風險管理基礎(chǔ)

(一)掌握風險與收益、損失的關(guān)系及金融風險損失的主要類別;

(二)掌握商業(yè)銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用;

(三)掌握商業(yè)銀行面臨的八種主要風險的內(nèi)涵、主要特征及構(gòu)成;

(四)深入了解風險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的重要意義和作用;

(五)熟悉監(jiān)管資本、會計資本、經(jīng)濟資本的主要內(nèi)容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用;

(六)深入了解監(jiān)管資本的構(gòu)成及不同資本工具的合格標準;

(七)深入了解我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求;

(八)深入了解商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢;

(九)掌握方差、標準差和正態(tài)分布在風險管理的重要應(yīng)用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。

二、風險管理體系

(一)熟悉董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責;

(二)掌握三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則;

(三)掌握風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的基本內(nèi)容;

(四)熟悉風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程;

(五)掌握風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術(shù);

(六)深入了解風險數(shù)據(jù)加總和風險報告的基本要求;

(七)熟悉內(nèi)部控制框架的核心要素，內(nèi)部審計的基本屬性。

三、信用風險管理

(一)掌握法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;

(二)熟悉信用風險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評級的方法和相關(guān)計量模型;

(三)掌握信用風險監(jiān)測與報告的對象、指標和風險預(yù)警、報告流程;

(四)掌握信用風險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實踐;

(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風險抵補措施;

(六)熟悉信用風險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法。

四、市場風險管理

(一)掌握市場風險的基本內(nèi)容及其分類;

(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標準;

(三)深入了解市場風險管理框架體系，重點了解董事會、高管層，以及各部門的管理職責;

(四)深入了解市場風險計量方法及其優(yōu)缺點，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;

(五)深入了解市場風險主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測試和風險報告;

(六)了解市場風險資本計量的標準法和內(nèi)部模型法的核心要點;

(七)了解銀行賬戶利率風險管理的基本內(nèi)容，包括風險定義、計量方法和監(jiān)管要求;

(八)了解交易對手信用風險管理的基本內(nèi)容，包括風險定義、計量范圍和計量方法。

五、操作風險管理

(一)掌握操作風險的基本內(nèi)容和主要形式;

(二)掌握操作風險管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;

(三)掌握操作風險三大管理工具;

(四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風險點和控制手段;

(五)深入了解操作風險計量的主要方法和實施前提條件;

(六)了解操作風險報告的主要內(nèi)容;

(七)掌握操作風險緩釋和控制的基本手段;

(八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風險管理的基本要求。

六、流動性風險管理

(一)熟練掌握流動性風險的基本內(nèi)容、分類和流動性風險管理的作用;

(二)熟練掌握流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉(zhuǎn)換;

(三)熟練掌握現(xiàn)金流分析方法、短期流動性風險計量指標和長期結(jié)構(gòu)性分析指標并能夠計算運用，深入了解市場流動性分析及其參考指標;

(四)深入了解流動性風險限額的作用、管控、預(yù)警及報告，以及市場流動性風險監(jiān)測與預(yù)警，掌握流動性風險的控制工具。

七、國別風險管理

(一)熟練掌握國別風險的主要內(nèi)容和類型;

(二)深入了解何種事件或重大指標變動產(chǎn)生國別風險;

(三)深入了解影響國別風險的主要因素;

(四)了解國別風險五分類及其特點;

(五)了解國別風險日常監(jiān)測手段和方法;

(六)了解國別風險報告要求及其主要內(nèi)容;

(七)熟悉國別風險限額管理目標和設(shè)定方法。

八、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理

(一)掌握聲譽風險和戰(zhàn)略風險的內(nèi)容和重要作用;

(二)熟悉聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理的相關(guān)監(jiān)管要求;

(三)熟悉聲譽風險管理體系建設(shè)的重點內(nèi)容;

(四)熟悉聲譽風險管理的基本方法以及聲譽危機管理規(guī)劃;

(五)熟悉戰(zhàn)略風險管理的流程以及主要方法。

九、其他風險管理

(一)掌握新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風險管理的主要內(nèi)容;

(二)熟悉新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風險管理的主要原則、主要風險類型和風險管理措施;

(三)掌握反洗錢的基本內(nèi)容和洗錢活動的危害;

(四)熟悉商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責;

(五)熟悉反洗錢的監(jiān)管體系;

(六)了解反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容。

十、壓力測試

(一)掌握壓力測試的基本內(nèi)容及壓力測試的六項主要作用;

(二)了解商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會(監(jiān)事)、高級管理層以及相關(guān)部門在壓力測試管理中的職責;

(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測試方法的區(qū)別;

(四)深入了解歷史情景與假設(shè)情景;

(五)了解信用風險(含集中度風險、國別風險)、市場風險(含銀行賬戶利率風險)、流動性風險等的常見壓力情景，以及不同風險的壓力情景預(yù)測期間;

(六)熟悉壓力測試的流程;

(七)掌握壓力測試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測試結(jié)果采取的改進措施。

十一、風險評估與資本評估

(一)熟練掌握風險評估的對象;

(二)熟練掌握每類風險需要評估的主要內(nèi)容;

(三)了解風險評估的方法;

(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;

(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;

(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;

(七)了解內(nèi)部資本充足評估程序報告;

(八)了解恢復(fù)與處置計劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。

十二、銀行監(jiān)管與市場約束

(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標、原則和標準;

(二)熟悉風險監(jiān)管的理念、指標體系和主要內(nèi)容;

(三)深入了解現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管的內(nèi)容;

(四)掌握資本監(jiān)管的內(nèi)容;

(五)深入了解銀行監(jiān)管法規(guī)體系;

(六)深入了解市場約束機制;

(七)熟悉市場約束參與方及其作用;

(八)深入了解信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會計信息披露的關(guān)系、外部審計與信息披露的關(guān)系、外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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