2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題及答案

一、單項(xiàng)選擇題

1. 下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B.抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

[答案]B

[解析]抵押下，債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人。

2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行(　)。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率

D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

[答案]C

[解析]實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)低級(jí)法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別給定違約損失率。

3. 假定股票市場(chǎng)一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為(　)。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

[答案]D

[解析]通過(guò)加權(quán)平均計(jì)算可以得出，預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。

4. 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指(　)。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買(mǎi)賣(mài)雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

[答案]B

[解析]考查金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。

5. 久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?(　)

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價(jià)格指數(shù)

[答案]A

[解析]久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。

6. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類(lèi)中最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(　)。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

[答案]C

[解析]注意最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

7. 從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為(　)。

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

[答案]B

[解析]略。

8. 商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于(　)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

[答案]B

[解析]市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。

9. 健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?(　)

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D.以上都是

[答案]D

[解析]考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

10. 某銀行2006年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類(lèi)貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為(　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

[答案]C

[解析]關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率=期初關(guān)注類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)×100%。

11. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.是一種定性分析的方法

B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

[答案]A

[解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

12. 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為(　)億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

[答案]D

[解析]以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。2006年的資本1000億元加上計(jì)劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5%=55。

13. 下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是(　)。

A.不良貸款率：(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款×100%

B.預(yù)期損失率：預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%

C.單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類(lèi)資產(chǎn)總額×100%

D.貸款損失準(zhǔn)備金率：貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類(lèi)資產(chǎn)總額

[答案]C

[解析]單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%。

14. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與(　)中的較高者。

A.0.1%

B.0.01%

C.0.3%

D.0.03%

[答案]D

[解析]略。

15. 下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場(chǎng)，以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求

B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

[答案]C

[解析]不確定性是不可完全消除的。

16. 如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類(lèi)貸款50億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　)。

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

[答案]C

[解析](10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%

17. 以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

D.結(jié)算業(yè)務(wù)

[答案]C

[解析]期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。

18. 如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資(　)。

A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資

D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資

[答案]C

[解析]企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實(shí)現(xiàn)互換。

19. 下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是(　)。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

[答案]C

[解析]賬面資本是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。

20. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

C.信息不對(duì)稱可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更易獲得

[答案]A

21. 下列關(guān)于事件的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

D.在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

[答案]C

[解析]C項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。

22. 下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買(mǎi)賣(mài)頭寸和做市交易形成的頭寸

[答案]B

[解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

23. 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括(　)。

A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分

B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類(lèi)賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)

C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求

D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

[答案]C

[解析]C項(xiàng)是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的缺點(diǎn)。

24. 假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為(　)億元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.1.25

[答案]C

[解析]風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

25. 如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

[答案]C

[解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準(zhǔn)備/(一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)。

26. 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是(　)。

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

[答案]C

[解析]略。

27. 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化(　)億元。

A.8.57

B.-8.57

C.9.00

D.-9.00

[答案]B

[解析]久期公式為△P=-P×D×△y/(1+y)。

28. 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)。

A.買(mǎi)入距到期日還有半年的債券

B.賣(mài)出永久債券

C.買(mǎi)入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣(mài)出10年期債券

D.買(mǎi)入30年期政府債券，并賣(mài)出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

[答案]D

[解析]預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則應(yīng)買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品。

29. 下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是(　)。

A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益

[答案]B

[解析]A項(xiàng)中應(yīng)為絕對(duì)收益。C項(xiàng)中多個(gè)時(shí)期的百分比收益率也應(yīng)按照期初和期末的價(jià)格來(lái)計(jì)算。D項(xiàng)中百分比收益率衡量的是相對(duì)收益。

30. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括(　)。

A.大

B.石油

C.銅

D.黃金

[答案]D

[解析]黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是?？嫉闹R(shí)點(diǎn)，考生應(yīng)牢記。

31. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

[答案]A

[解析]A項(xiàng)中通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。

32. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括(　)。

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

[答案]B

[解析]市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括4個(gè)與價(jià)格有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，即ACD三項(xiàng);違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

33. 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是(　)。

A.不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)量化方法

B.建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

C.采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)

[答案]B

[解析]略。

34. 專(zhuān)家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

A.如果某人過(guò)去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款

B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

C.在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易違約

D.一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

[答案]C

[解析]略。

35. (　)，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

A.1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B.1972年，美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

C.1970年，美國(guó)紐約證券交易所開(kāi)始黃金期貨交易

D.1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

[答案]A

[解析]略。

36. 下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說(shuō)法，正確的是(　)。

A.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施

B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C.資本充足率：(資本×扣除項(xiàng))/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.核心資本充足率：(核心資本×核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)

[答案]A

[解析]B項(xiàng)應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項(xiàng)資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。D項(xiàng)核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項(xiàng))/(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。

37. 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法，不正確的是(　)。

A.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額

B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類(lèi)重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%

C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

[答案]D

[解析]在合并報(bào)表時(shí)，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

38. 假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于(　)。

A.3

B.0.33

C.0.75

D.0.25

[答案]C

[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

39. 客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(　)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(　)的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)

B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

[答案]A

[解析]略。

40. 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是(　)。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)

D.以上都正確

[答案]D

[解析]?？碱}型，掌握相關(guān)系數(shù)的特點(diǎn)及運(yùn)用。

41. 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是(　)。

A.客戶評(píng)級(jí)

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.以上都不對(duì)

[答案]C

[解析]信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

42. 情景分析用于(　)。

A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

[答案]B

[解析]考查情景分析的適用范圍。

43. 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)。

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D.以上都正確

[答案]D

[解析]掌握資產(chǎn)證券化的定義。

44. 目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是(　)。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

[答案]B

[解析]相比而言，B項(xiàng)最全面。

45. 下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是(　)。

A.單一客戶授信集中度

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例

D.貸款損失準(zhǔn)備金率

[答案]C

[解析]流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性，"營(yíng)運(yùn)資金"、"生息資產(chǎn)"就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)。

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