一、選擇題

1、()是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C.VaR估算方法

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

2、目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過()天?！締芜x題】

A.90

B.120

C.180

D.360

3、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是()?！締芜x題】

A.進(jìn)行流動(dòng)性壓力測試，分析投資者申贖行為，測算當(dāng)面臨外部市場環(huán)境的重大變化或巨額贖回壓力時(shí)，沖擊成本對(duì)投資組合資產(chǎn)流動(dòng)性的影響，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)配置和投資組合

B.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理

C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新

D.建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理。基金公司可對(duì)其管理的所有投資組合與同一交易對(duì)手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于()的資金供給?！締芜x題】

A.主板市場

B.創(chuàng)業(yè)板市場

C.股票市場和貨幣市場

D.一級(jí)市場和二級(jí)市場

5、下列混合基金中，風(fēng)險(xiǎn)最低的是()?！締芜x題】

A.偏股型基金

B.靈活配置型基金

C.偏債型基金

D.股債平衡型基金

二、答案解析

1、正確答案：A

答案解析：答案是A選項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度?？梢酝ㄟ^多個(gè)維度測量風(fēng)險(xiǎn)敞口。

2、正確答案：C

答案解析：目前，我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過180天。但有的基金可能會(huì)在基金合同中作出更嚴(yán)格的限定，如組合平均剩余期限不得超過90天。因此，在比較不同貨幣市場基金收益率的時(shí)候，應(yīng)考慮其組合平均剩余期限的控制要求。

3、正確答案：A

答案解析：選項(xiàng)A是屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施，信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施包括：(1)建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度，結(jié)合外部信用評(píng)級(jí)，進(jìn)行發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)管理。(選項(xiàng)B符合)(2)建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度，根據(jù)交易對(duì)手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并定期更新。(選項(xiàng)C符合)(3)建立嚴(yán)格的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、匯報(bào)和處理?；鸸究蓪?duì)其管理的所有投資組合與同一交易對(duì)手的交易集中度進(jìn)行限制和監(jiān)控。(選項(xiàng)D符合)

4、正確答案：C

答案解析：此題考的是與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的內(nèi)容，答案是C選項(xiàng)，當(dāng)流動(dòng)性供給者與需求者出現(xiàn)供求不平衡時(shí)便會(huì)帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于股票市場和貨幣市場的資金供給，從資金需求的角度則要看基金持有人的結(jié)構(gòu)。

5、正確答案：C

答案解析：此題考的是混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，答案是C選項(xiàng)，混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票與債券配置的比例。一般而言，偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高;偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率也較低;股債平衡型基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益則較為適中。

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