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·中國精算師資格考試科目指導(dǎo)《風險理論》

05風險理論

考試時間：2小時

考試形式：客觀判斷題

考試內(nèi)容和要求：

考生應(yīng)深入理解與掌握保險中基本的風險模型： 短期個別風險模型、 短期聚合風險模型、長期聚合風險模型，以及這些模型的相關(guān)性質(zhì);掌握效用函數(shù)與期望效用原理，并將期望效用原理運用于保險定價;掌握隨機模擬的基本方法。

A.保險風險模型：(分數(shù)比例約為70%左右)

1. 短期個別風險模型：

單個保單的理賠分布，獨立和分布的計算，矩母函數(shù)，中心極限定理的應(yīng)用。

2. 短期聚合風險模型：

理賠次數(shù)和理賠額的分布，理賠總量模型，復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)，聚合理賠量的近似模型。

3. 長期聚合風險模型：

連續(xù)時間與離散時間的盈余模型，理賠過程，破產(chǎn)概率，調(diào)節(jié)系數(shù)，再保險和團體保險中的風險模型及其性質(zhì)。

B. 效用理論及其在保險中的應(yīng)用：(分數(shù)比例約為20%左右)

1. 效用與期望效用原理，效用函數(shù)與風險態(tài)度。

2. 效用原理與保險定價。

3. 效用原理的應(yīng)用。

C. 隨機模擬的基本方法：(分數(shù)比例約為10%左右)

均勻分布隨機數(shù)與偽隨機數(shù)，隨機數(shù)的產(chǎn)生方法，離散隨機變量與連續(xù)隨機變量的模擬，隨機模擬的應(yīng)用。

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（責任編輯：中大編輯）

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