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·中國精算師風險與精算習題解答

1.風險的含義包括哪兩個基本方面?請舉例說明。

答：風險與三個因素直接有關(guān)：自然狀態(tài)的不確定性、人的主觀行為及兩者結(jié)合所蘊涵的潛在后果。形象地說，從潘多拉魔盒中飛出去的各種天災人禍與被留在魔盒中的不可預知或不確定性結(jié)合在一起便構(gòu)成了形成風險的兩個方面。例如，股票的漲跌與炒股者的買賣或不買或不買不賣行為便構(gòu)成了形成風險的兩個方面。

2.何謂風險態(tài)度?如何能夠定量地刻畫風險態(tài)度?

答：從某個決策問題出發(fā)，討論一個決策者面對某種風險的反應(yīng)或態(tài)度，常稱之為風險態(tài)度，或者說是比較一群人各自的風險態(tài)度之間的差異程度。假如有n個決策者DM1，DM2，…，DMn為了達到某個決策目標O而提出一系列備選方案.f，g，…，h，要在其中選擇一個最優(yōu)或最滿意的方案，在這個問題框架下，可以研究相對于某項或某些方案的潛在后果來考察某個決策者的風險態(tài)度或者比較決策者之間風險態(tài)度的差別。

3.簡要四個保險精算問題。

答：(1)厘訂費率：根據(jù)大數(shù)法則，保險人必須聚合足夠多的同質(zhì)性風險，把承保風險的保費大量地匯集，用以抵消少數(shù)小概率事件發(fā)生所造成的較大額度的賠付。但進行這項工作的一個基本前提是要對標的的損失分布包括損失的頻度和每次損失的額度大小進行正確的預測;而在實務(wù)上要匯集大量同質(zhì)風險這一條件是較為苛刻的，保險人承保多種從屬于不同類別的風險，因而，對于風險非同質(zhì)性的衡量，也同樣是費率厘訂所要解決的問題。

(2)準備金及其分配：保險人收取保險費以后，就要隨時準備履行其承擔的保險責任，及時地賠付可能發(fā)生的損失。為此，保險人必須從所收的保險費中提留部分資金作為準備金，并將該準備金分配至各險種業(yè)務(wù)，尤其是需要對所承保的巨災風險提留恰當?shù)臏蕚浣?。這些工作都建立在對潛在風險的正確評估基礎(chǔ)之上。

(3)再保險與自留額：保險人承保被保險人的風險，保險人為保證自己的財務(wù)穩(wěn)定，可以將承保風險的一部分轉(zhuǎn)移給再保險人。再保險決策不僅包括選擇再保險的種類，更重要的是要根據(jù)公司的償付能力決定公司的自留額以及相應(yīng)的再保險額。這一決策對于不同的風險也不同，對風險評估的要求更高。

(4)資產(chǎn)負債配比與償付能力：保險公司作為承擔被保險人風險和保障被保險人經(jīng)濟利益的專門機構(gòu)，必須有能力來保證對被保險人作出的承諾，這就是保險公司的償付能力。按我國保險法的定義，它是“保險公司的實際資產(chǎn)減去實際負債的差額”;但償付能力是一個動態(tài)的、具有相當不確定性的變數(shù)，它不僅與保險運營的諸多環(huán)節(jié)有關(guān)，更是與保險公司的基本精算問題如風險評估、費率厘訂、準備金提留、投資策略、動態(tài)償付測試等直接相關(guān)。這是個更具綜合性的、更核心的保險決策問題之一。

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（責任編輯：中大編輯）

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