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015資產(chǎn)負債管理

考試時間:3小時

考試形式:主觀問答題

本考試科目是中國精算師資格考試高級階段的選考課程之一，在學習本課程前，考生應(yīng)具備會計和投資方面的基礎(chǔ)知識。

本課程包括：資產(chǎn)負債管理基礎(chǔ)、投資組合理論、股權(quán)風險管理、利率風險管理、案例分析和資產(chǎn)負債管理在中國的應(yīng)用六個方面。通過這門課程的學習，考生應(yīng)掌握有關(guān)資產(chǎn)負債管理的基本理論與應(yīng)用的框架，熟悉資產(chǎn)負債管理的主要方法和主要工具的特點，并能運用資產(chǎn)負債管理體系對保險公司的負債評估和投資進行評價和建議，同時，能夠從資產(chǎn)負債管理的角度對保險公司的經(jīng)營管理提出建議。在掌握了利率風險管理和資產(chǎn)負債匹配管理的基礎(chǔ)上，能夠建立適于公司業(yè)務(wù)特點的資產(chǎn)負債管理體系和模式。最終，能夠綜合運用本課程中的理論與方法進行案例分析。

一、資產(chǎn)負債管理基礎(chǔ)

資產(chǎn)負債管理是商業(yè)經(jīng)營管理實踐活動的一個重要組成部分，企業(yè)進行資產(chǎn)負債管理的核心目的是協(xié)調(diào)企業(yè)的資產(chǎn)和負債，以實現(xiàn)預期的商業(yè)目標。從狹義上看，可將資產(chǎn)負債管理理解為對金融機構(gòu)的風險采取套期保值策略。從廣義上看，資產(chǎn)負債管理是一種不斷進行的過程，這個過程包括針對企業(yè)資產(chǎn)負債所進行的分析設(shè)計、管理實施、以及相關(guān)政策實施后的跟蹤監(jiān)測和檢查，這一系列的活動將使得在滿足可接受的風險程度和一定的約束條件下，保證實現(xiàn)企業(yè)既定的財務(wù)目標。這里的風險可接受程度和具體財務(wù)目標是由企業(yè)自身設(shè)定的。如果企業(yè)投資活動的主要目的是為了滿足負債的需求，那么資產(chǎn)負債管理就意味著有效徹底的財務(wù)管理過程，當然是至關(guān)重要的部分。

考試要求：掌握資產(chǎn)負債管理的基本概念，以及在企業(yè)經(jīng)營活動中的位置和作用，了解不同的業(yè)務(wù)形式下的資產(chǎn)負債管理的體系，以及現(xiàn)代金融理論在資產(chǎn)負債管理中的基本應(yīng)用.

考試內(nèi)容：

1.1 資產(chǎn)負債管理

壽險公司的風險背景

資產(chǎn)負債管理的基本原則

利率風險

股權(quán)投資市場風險

資產(chǎn)負債管理的挑戰(zhàn)

資產(chǎn)負債管理的方法

傳統(tǒng)方法/現(xiàn)代方法

當今保險行業(yè)中使用的衍生工具

監(jiān)管和評級機構(gòu)方面的考慮

資產(chǎn)負債管理的實務(wù)

資產(chǎn)負債管理的挑戰(zhàn)和機遇

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（責任編輯：中大編輯）

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