中大網(wǎng)校為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習精算師考試課程 全面的了解精算師考試教材的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年精算師考試相關(guān)資料，總結(jié)了相關(guān)的章節(jié)重要考點，希望對您參加本次考試有所幫助??！

四、 利率風險管理

考試要求：掌握利率風險管理的相關(guān)技術(shù)。保險公司的大部分資產(chǎn)為固定收益產(chǎn)品，所以資產(chǎn)負債管理中最主要的就是利率風險的管理。

考試內(nèi)容：

4.1 利率風險的描述

利率風險的度量

利率風險的管理

利率風險組織結(jié)構(gòu)方面的考慮

4.2 利率風險與免疫理論

免疫方法是管理利率風險的經(jīng)典精算工具，同時還有其他的度量利率敏感性的方法。利用現(xiàn)代期權(quán)定價理論，Redington的模型也可以擴展到對利率敏感的現(xiàn)金流的分析。最后一部分將介紹一種沒有這些無風險套利機會的改進Redingdon模型。

利率風險說明

現(xiàn)金流匹配和免疫策略

Redington 的免疫理論

久期，凸性和M平方

多元免疫模型

利率敏感現(xiàn)金流的分析

Redington理論的推廣

線性規(guī)劃工具

4.3利率期限結(jié)構(gòu)模型

確定型利率模型

隨機的期限結(jié)構(gòu)模型

4.4結(jié)構(gòu)化債券組合建模技術(shù)的分類

確定性久期匹配

確定性奉獻(配現(xiàn)金流)

隨機久期匹配

隨機奉獻(配現(xiàn)金流)

總結(jié)比較分析

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（責任編輯：中大編輯）

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