二、資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

    （一）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量

    資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。離散程度是指資產(chǎn)收益率的各種可能結(jié)果與預(yù)期收益率的偏差。

    1、收益率的方差σ²

    σ²=∑{[ Ri－ E（R）] ²×Pi }

    2、收益率的標(biāo)準(zhǔn)σ

    為收益率方差的平方根

    方差和標(biāo)準(zhǔn)差都是以絕對

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