二、多項(xiàng)選擇題

1、下列指標(biāo)中，能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

A、方差

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、期望值

D、標(biāo)準(zhǔn)離差率

2、關(guān)于資產(chǎn)收益率，下列說法中，正確的有(　)。

A、實(shí)際收益率表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的資產(chǎn)收益率

B、預(yù)期收益率是預(yù)測(cè)的資產(chǎn)未來可能實(shí)現(xiàn)的收益率

C、必要收益率也稱最低必要報(bào)酬率或最低要求的收益率

D、必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率

3、證券投資的風(fēng)險(xiǎn)分為可分散風(fēng)險(xiǎn)和不可分散風(fēng)險(xiǎn)兩大類，下列各項(xiàng)中，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)的有(　)。

A、研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)

B、生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)

C、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

D、利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

4、下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說法中，正確的有(　)。

A、股票的預(yù)期收益率與β值線性相關(guān)

B、證券市場(chǎng)線的截距是無風(fēng)險(xiǎn)利率

C、證券市場(chǎng)線的縱軸為要求的收益率，橫軸是以β值表示的風(fēng)險(xiǎn)

D、資本資產(chǎn)定價(jià)模型最大的貢獻(xiàn)在于其提供了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的一種實(shí)質(zhì)性的表述，是完全科學(xué)的

5、下列各項(xiàng)中，屬于遞增曲線成本的有(　)。

A、“費(fèi)用封頂”的通信服務(wù)費(fèi)

B、累進(jìn)計(jì)件工資

C、違約金

D、有價(jià)格折扣的水、電消費(fèi)成本

6、在利率和計(jì)息期相同的條件下，下列公式中，正確的有(　)。

A、普通年金終值系數(shù)×預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)=1

B、普通年金終值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1

C、普通年金現(xiàn)值系數(shù)×資本回收系數(shù)=1

D、普通年金終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=1

7、某債券的面值為1 000元，每半年發(fā)放40元的利息，那么下列說法正確的有(　)。

A、半年的利率為4%

B、年票面利率為8%

C、年實(shí)際利率為8%

D、年實(shí)際利率為8.16%

8、混合成本兼有固定與變動(dòng)兩種性質(zhì)，可進(jìn)一步將其細(xì)分為(　)。

A、變動(dòng)成本

B、半固定成本

C、延期變動(dòng)成本

D、曲線變動(dòng)成本

9、關(guān)于混合成本的分解方法，下列說法中正確的有(　)。

A、高低點(diǎn)法計(jì)算較簡(jiǎn)單，但代表性較差

B、回歸分析法是一種較為精確的方法，但要與賬戶分析法配合使用

C、賬戶分析法簡(jiǎn)便易行，但比較粗糙且?guī)в兄饔^判斷

D、技術(shù)測(cè)定法通常只適用于投入成本與產(chǎn)出數(shù)量之間有規(guī)律性聯(lián)系的成本分解

10、現(xiàn)有兩個(gè)投資項(xiàng)目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有(　)。

A、甲方案的風(fēng)險(xiǎn)程度大于乙方案的風(fēng)險(xiǎn)程度

B、甲方案的風(fēng)險(xiǎn)程度小于乙方案的風(fēng)險(xiǎn)程度

C、乙方案優(yōu)于甲方案

D、甲方案優(yōu)于乙方案

11、下列各項(xiàng)中，屬于減少風(fēng)險(xiǎn)的方法有(　)。

A、對(duì)債務(wù)人進(jìn)行信用評(píng)估

B、在發(fā)展新產(chǎn)品前，充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研

C、向?qū)I(yè)性保險(xiǎn)公司投保

D、對(duì)決策進(jìn)行多方案優(yōu)選和相機(jī)替代

12、關(guān)于證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益，下列說法中正確的有(　)。

A、當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證券成為投資組合的一部分時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)離差就可能不再是衡量風(fēng)險(xiǎn)的有效工具

B、證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)

C、證券資產(chǎn)組合收益率的方差就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)

D、在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

13、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好，下列說法中正確的是(　)。

A、當(dāng)預(yù)期收益率相同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)回避者會(huì)偏好于具有低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)

B、當(dāng)預(yù)期收益相同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)追求者會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)大的

C、風(fēng)險(xiǎn)中立者會(huì)選擇高收益低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)

D、當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)相同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)回避者會(huì)選擇高預(yù)期收益的資產(chǎn)

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