期貨投資分析從業(yè)資格考試5.29試卷部分真題及答案

1、道氏理論的目標(biāo)是判定市場(chǎng)主要趨勢(shì)的變化，所考慮的是趨勢(shì)的( )。

A.期間

B.幅度

C.方向

D.逆轉(zhuǎn)

答案：C

2、某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉(cāng)的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉(cāng)，價(jià)格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致( )。

A.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大

B.近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小

C.短期存在正向套利機(jī)會(huì)

D.短期存在反向套利機(jī)會(huì)

答案：AC

3、近年來(lái)，越來(lái)越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場(chǎng)間進(jìn)行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素是( )。

A.進(jìn)出口政策調(diào)整

B.交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

C.內(nèi)外盤(pán)交易時(shí)間的差異

D.兩國(guó)間匯率變動(dòng)

答案：ABCD

4、L、M和N三個(gè)國(guó)家的國(guó)債到期收益率曲線如圖所示。如果三國(guó)都不存在通貨膨脹，則對(duì)三國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況的合理判斷是( )。

A.L和M增長(zhǎng)，N衰退

B.L增長(zhǎng)快于M，M增長(zhǎng)快于N

C.N增長(zhǎng)快于M，M增長(zhǎng)快于L

D.L和M衰退，N增長(zhǎng)

答案：AB

5、根據(jù)相反理論，正確的認(rèn)識(shí)是( )。

A.牛市瘋狂時(shí)，是市場(chǎng)暴跌的先兆

B.市場(chǎng)情緒趨于一致時(shí)，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)

C.大眾通常在主要趨勢(shì)上判斷錯(cuò)誤

D.大眾看好時(shí)，相反理論者就要看淡

答案：AB

6、圖中反映了2010年底以來(lái)，PTA期貨價(jià)格沖高后回落。在分析影響PTA價(jià)格的因素時(shí)，須密切關(guān)注( )。

A.下游企業(yè)開(kāi)工率

B.行業(yè)的壟斷性

C.原油價(jià)格走勢(shì)

D.需求的季節(jié)性變動(dòng)

答案：ABCD

7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( )。

A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系

B.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布

C.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同

D.各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)

答案：ABCD

8、依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價(jià)原理，對(duì)于面值相同的債券，如果( )，由到期收益率變動(dòng)引起的債券價(jià)格波動(dòng)越大。

A.到期期限越長(zhǎng)

B.到期期限越短

C.息票率越高

D.息票率越低

答案：AD

9、對(duì)于多元線性回歸模型，通常用( )來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛯?duì)于樣本觀測(cè)值的擬和程度。

A.修正R2

B.標(biāo)準(zhǔn)誤差

C.R2

D.F檢驗(yàn)

答案：AB

10、移動(dòng)平均線是期貨價(jià)格分析的必修課。對(duì)移動(dòng)平均線的正確認(rèn)識(shí)是( )。

A.移動(dòng)平均線能發(fā)出買(mǎi)入和賣(mài)出信號(hào)

B.移動(dòng)平均線可以觀察價(jià)格總的走勢(shì)

C.移動(dòng)平均線易于把握價(jià)格的高峰與低谷

D.一般將不同期間的移動(dòng)平均線組合運(yùn)用

答案：ABD

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