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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》全真練習題

四、綜合題（本題共15個小題，每題2分，共30分。)

141．假定年利率r為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15目的指數(shù)期貨理論價格是（ ）點。

A．1459.64

B．1468.64

C．1469.64

D．1470.64

142．某組股票現(xiàn)值為100萬元，預(yù)計隔2個月后可收到紅利1萬元，當時市場年利率為12%，如買賣雙方就該組股票3個月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（ ）。

A．19900元和1019900元

B．20000元和1020000元

C．25000元和1025000元

D．30000元和1030000元

143．7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是（ ）。

A．200點

B．180點

C．220點

D．20點

144．某投資者在2008年2月22日買入5月期貨合約價格為284美分/蒲式耳，同時買人5月份CBOT小麥看跌期權(quán)敲定價格為290美務(wù)，權(quán)利金為12美分，則該期權(quán)的損益平衡點為（ ）美分。

A．278

B．288

C．296

D．302

145．2008年5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為14900點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當恒指為（ ）點時，可以獲得最大盈利。

A．14800

B．14900

C．15000

D．15250

146．某投資者共擁有20萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證會2500元。當采取10%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最多可買人（ ）手合約。

A．4

B．8

C．10

D．20

147．上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200形噸，5月份銅合約的價格是63000衫噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是 （ ）。

A．3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸

B．3月份銅合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約價格下跌了170元/噸

D．3月份銅合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約價格下跌了250元/噸

148．假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當日的期貨理論價格為（ ）點。

A．1537

B．1486.47

C．1468.13

D．1457.03

149．某投資者5月份以5美元/盎司的權(quán)利金買進1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出1張執(zhí)行價為400美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價398美元/盎司買進1手6月份的黃金期貨合約，則該投資者到期結(jié)算可以獲利（ ）美元。

A．2.5

B．2

C．1.5

D．0.5

150．某投資者于2008年5月份以3.2美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為380美元/盎司的8月黃金看跌期權(quán)，以4.3美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為380美元、盎司的8月黃金看漲期權(quán)；以380.2美元/盎司的價格買進一張8月黃金期貨合約，合約到期時黃金期貨價格為356美元/盎司，則該投資者的利潤為（ ）美元/盎司。

A．0.9

B．1.1

C．1.3

D．1.5

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（責任編輯：中大編輯）

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