[單選題]下列對(duì)利用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資的正確理解是()。

A股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率

B與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大

C需要購買一籃子股票構(gòu)建組合

D交易成本較直接購買股票更高

參考答案：A

[多選題]下列描述中屬于假設(shè)情景的有()。

A歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景

B市場(chǎng)流動(dòng)性急劇降低

C市場(chǎng)價(jià)格巨幅波動(dòng)

D外部環(huán)境發(fā)生重大變化

參考答案：BCD

[多選題]可以作為壓力測(cè)試的場(chǎng)景有()。

A股指期貨合約全部跌停

B“911”事件

C東南亞金融危機(jī)

D美國股市崩盤

參考答案：ABCD

[多選題]就投資策略而言，總體上可分為()兩大類。

A主動(dòng)管理型投資策略

B指數(shù)化投資策略

C被動(dòng)型投資策略

D成長(zhǎng)型投資策略

參考答案：AC

[多選題]與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在()。

A手續(xù)費(fèi)少

B市場(chǎng)沖擊成本低

C指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次

D跟蹤誤差小

參考答案：ABD

[判斷題]匯豐PMI指數(shù)與中國官方PMI指數(shù)相比，更偏重于國有大中型企業(yè)。()

對(duì)

錯(cuò)

參考答案：錯(cuò)

[判斷題]在多元回歸模型中，方程的擬合優(yōu)度R2越接近0，模型的預(yù)測(cè)能力會(huì)越好。()

對(duì)

錯(cuò)

參考答案：錯(cuò)

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