為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

111．按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為()。

A．看漲期權(quán)

B．看跌期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)

112．期權(quán)合約的有效期與時間價值的關(guān)系是()。

A．有效期越長，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

B．有效期越短，買方因期權(quán)價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越大

C．到期時期權(quán)就失去了任何時間價值

D．有效期越長，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險越大，價值越小

113．關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說法不正確的有()。

A．一般運(yùn)用于看后市上漲或已見底的情況

B．平倉收益=權(quán)利金賣出價一買入平倉價

C．期權(quán)被要求履約風(fēng)險=執(zhí)行價格+標(biāo)的物平倉買人價格一權(quán)利金

D．期權(quán)賣方必須交付一筆保證金

114．某投資者2月份以100點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時他又以150點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。下列說法正確的有()。

A．若合約到期時，恒指期貨價格為10200點(diǎn)，則投資者虧損150點(diǎn)

B．若合約到期時，恒指期貨價格為10000點(diǎn)，則投資者盈利50點(diǎn)

C．投資者的盈虧平衡點(diǎn)為10050點(diǎn)

D．恒指期貨市場價格上漲，將使套利者有機(jī)會獲利

115．期貨投資基金行業(yè)中的參與者有()。

A．商品基金經(jīng)理

B．托管者

C．商品交易顧問

D．期貨傭金商

116．以下屬于CPO在投資管理方面職責(zé)的有()。

A．制定投資目標(biāo)

B．設(shè)計交易程序

C．確定投資組合中投資品種的范圍

D．對CTA投資風(fēng)險的監(jiān)控

117．對期貨投資基金監(jiān)管所要達(dá)到的目標(biāo)包括()。

A．提高期貨投資基金效率

B．維護(hù)期貨市場的正常秩序

C．保障投資者的權(quán)益

D．實(shí)現(xiàn)公平競爭

118．期貨市場風(fēng)險的特征有()。

A．風(fēng)險存在的客觀性

B．風(fēng)險因素的放大性

C．風(fēng)險與機(jī)會的共生性

D．風(fēng)險征兆的可預(yù)防性

119．期貨市場在運(yùn)作中由于管理法規(guī)和機(jī)制不健全等原因，可能產(chǎn)生()。

A．市場風(fēng)險

B．交割風(fēng)險

C．流動性風(fēng)險

D．結(jié)算風(fēng)險

120．期貨市場主體的風(fēng)險管理主要包括()。

A．期貨交易所的風(fēng)險管理

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的風(fēng)險管理

C．期貨公司的風(fēng)險管理

D．客戶的風(fēng)險管理

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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