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41.A
【解析】本題考核構(gòu)建證券投資組合。題干表述是正確的。
42.A
【解析】證券組合的可行域表示了所有可能的證券組合,它為投資者提供了一切可行的
組合投資機會,投資者需要做的是在其中選擇自己最滿意的證券組合進行投資。
43.A
【解析】在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組
合,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券F與市場組合M的再組合。
44.B
【解析】周末異常是指證券價格在星期五趨于上升,而在星期一趨于下降。
45.B
【解析】進入工作穩(wěn)固期以后,投資應(yīng)偏向風(fēng)險適中的產(chǎn)品以降低長期投資的風(fēng)險。
46.A
【解析】不同類型的資產(chǎn)在特定的經(jīng)濟環(huán)境中具有不同的表現(xiàn),而經(jīng)濟狀況的改變將在
很大程度上改變不同類型資產(chǎn)的絕對表現(xiàn)和相對表現(xiàn)。
47.A
【解析】一般而言,全球資產(chǎn)配置的期限在1年以上;股票、債券資產(chǎn)配置的期限為半
年;行業(yè)資產(chǎn)配置的時間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動特征進行調(diào)整。
48.A
【解析】資產(chǎn)配置一般遵循回歸均衡的原則,這是動態(tài)資產(chǎn)配置中的主要利潤機制。
49.B
【解析】股票投資組合的目標是實現(xiàn)效用最大化。
50.A
【解析】本題考核風(fēng)格指數(shù)。題干表述是正確的。
51.B
【解析】道氏理論認為收盤價是最重要的價格。
52.B
【解析】一般來說,復(fù)制的組合包括的股票數(shù)越少,跟蹤誤差越大,調(diào)整所花費的交易
成本越高。
53.A
【解析】債券投資收益可能來自于息票利息、利息收入的再投資收益和債券到期或被提
前贖回或賣出時所得到的資本利得三個方面。
54.B
【解析】有偏預(yù)期理論中,最被廣泛接受的是流動性偏好理論。
55.A
【解析】久期是測量債券價格相對于收益率變動的敏感性的指標。
56.B
【解析】稅差激發(fā)互換的目的就在于通過債券互換來減少年度的應(yīng)付稅款,從而提高債
券投資者的稅后收益率。
57.B
【解析】績效衡量側(cè)重于回答業(yè)績“是”什么的問題,績效評價側(cè)重于回答業(yè)績“好壞”的
問題。
58.A
【解析】簡單(凈值)收益率由于沒有考慮分紅的時間價值,因此只能是一種基金收益率
的近似計算。
59.B
【解析】公開的市場指數(shù)并不包含交易成本,而基金在投資中也必定會有交易成本,也
常常引起比較上的不公平。
60.B
【解析】成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變現(xiàn)金比例的百分比來對基金擇
時能力進行衡量的方法。
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(責任編輯:中大編輯)
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