21、中國(guó)某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國(guó)進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買入40手搞定價(jià)格為660美分/蒲式耳的5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分，當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640美分/蒲式耳。當(dāng)期貨價(jià)格漲到()美分時(shí)，該進(jìn)口商的期權(quán)能夠達(dá)到損益平衡點(diǎn)

A、640

B、650

C、670

D、680

22、我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是()

A、CU

B、AL

C、ZN

D、AU

23、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照( )元/噸價(jià)格將該合約賣出。

A: 16500

B: 15450

C: 15750

D: 15650

24、當(dāng)投資者買進(jìn)某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時(shí)()

A、實(shí)物交割

B、對(duì)沖平倉(cāng)

C、投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差

D、投資者的獲利空間將市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度而定

25、我國(guó)實(shí)物商品期貨合約的最后交易是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約，必須進(jìn)行()

A、實(shí)物交割

B、對(duì)沖平倉(cāng)

C、協(xié)議平倉(cāng)

D、票據(jù)交換

26、()是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

A、合理的投資方式

B、健全的組織機(jī)構(gòu)

C、資金的有效監(jiān)管

D、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理

27、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()

A、盈利3000元

B、虧損3000元

C、盈利1500元

D、虧損1500元

28、某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值入市成交價(jià)為2000元/噸，一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸，同時(shí)將期貨合約為2100元/噸平倉(cāng)，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是()

A、2040元/噸

B、2060元/噸

C、1940元/噸

D、1960元/噸

29、期貨交易中套期保值者的目的是()

A、在未來某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

B、通過期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C、通過期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)

D、利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利

30、如果追加數(shù)量很小的需求可以使價(jià)格大幅度上漲，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是()

A、有廣度的

B、竄的

C、缺乏深度的

D、有深度的

31、5月10日大連商品交易所的7月份豆油收益價(jià)為11220元/噸，結(jié)算價(jià)為11200元/噸，漲跌停板幅度為4%，則下一個(gè)交易價(jià)格不能超過()元/噸

A、11648

B、11668

C、11780

D、11760

32、7月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆，為了避免將來現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉(cāng)，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為()元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值

A、大于-30

B、小于-30

C、小于30

D、大于30

33、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的說法正確的是(　　)。

A、集合競(jìng)價(jià)遵循最大成交量原則

B、高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交

C、低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交

D、等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入和賣出申報(bào)不能成交

34、判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。

A: 基本因素分析

B: 技術(shù)因素分析

C: 市場(chǎng)感覺

D: 歷史同期狀況

35、關(guān)于大連商品交易所對(duì)豆粕合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)的表述，不正確的是()

A、合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于或等于20萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的5%

B、合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于50萬手且小于或等于60萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的8%

C、合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于60萬手且小于或等于70萬手，交易保證金比率為合約價(jià)值的9%

D、合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于70萬手，交易保證金比率合約價(jià)值的10%

36、大豆提油套利的作法是()

A、購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約

B、購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約

C、只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約

D、只購(gòu)買大豆期貨合約

37、下列關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所關(guān)于半日結(jié)算價(jià)的說法，錯(cuò)誤的是()

A、合約最后一小時(shí)無成交的。以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)

B、若合約最后一個(gè)小時(shí)的前一個(gè)小時(shí)仍無成交，則再往前推一小時(shí)，以此類推

C、合約當(dāng)日最后兩筆成交距開盤時(shí)間不住一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)

D、當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

38、大連大豆期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)為3100元，買入價(jià)為3103元，前一成交價(jià)為3101元，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為()元

A、3100

B、3101

C、3102

D、2103

39、艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由()組成

A、上升(或下降)的4個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程

B、上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的4個(gè)過程

C、上升(或下降)的5個(gè)過程和下降(或上升)的3個(gè)過程

D、上升(或下降)的6個(gè)過程和下降(或上升)的2個(gè)過程

40、K線圖的四個(gè)價(jià)格中()最為重要

A、收盤價(jià)

B、開盤價(jià)

C、最高價(jià)

D、最低價(jià)

（責(zé)任編輯：xy）

共7頁,當(dāng)前第2頁  第一頁  前一頁  下一頁