101、對趨勢線的驗(yàn)證有點(diǎn)()

A、價(jià)格不會突破趨勢線支撐或壓力位

B、必須確定有趨勢的存在

C、畫出趨勢線后，還應(yīng)有第三點(diǎn)的確認(rèn)

D、該直線延續(xù)時(shí)間越長，越具有有效性

102、可以進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有()

A、在期貨市場上持有反向持倉買賣雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

B、在期貨市場上持有反向的買賣雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

C、未參與期貨交易的生產(chǎn)商與期貨多頭持倉進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

D、買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

103、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%則()

A、若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

B、若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會

C、若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以下存在正向套利機(jī)會

D、若考慮交易成本、6月30日的期貨價(jià)格在1500以下存在反向套利機(jī)會

104、在下列情況中，出現(xiàn)()情況將使買入套期保值者出現(xiàn)盈利

A、正向市場中，基差走弱

B、正向市場中，基差走強(qiáng)

C、反向市場中，基差走強(qiáng)

D、反向市場中，基差走弱

105、某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點(diǎn)，同時(shí)又買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點(diǎn)，則期權(quán)到期時(shí)()

A、若恒指為9200點(diǎn)，該投資者損失100點(diǎn)

B、如恒指為9300點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)

C、若恒指為9100點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)

D、若恒指為9000點(diǎn)，該投資者損失300點(diǎn)

106、面值為100萬美元的3個(gè)月期國債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92、76時(shí)，以下正確的是()

A、年貼現(xiàn)率為7、24%

B、3個(gè)月貼現(xiàn)率為7、24%

C、3個(gè)月貼現(xiàn)率為1、81%

D、成交價(jià)格為98、19萬美元

107、下列關(guān)于期貨投資基金的敘述不正確的是()

A、期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B、從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

C、在由股票和債劵所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

D、期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力再也其具備做空機(jī)制

108、下列說法錯(cuò)誤的有()

A、看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先與約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定的數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

B、美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C、美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D、看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

109、某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期，執(zhí)行價(jià)格為11000點(diǎn)的恒指美式看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點(diǎn)是()點(diǎn)

A、11000

B、11500

C、10000

D、10500

110、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是()

A、買進(jìn)看漲期權(quán)

B、買進(jìn)看跌期權(quán)

C、賣出看漲期權(quán)

D、賣出看跌期權(quán)

111、以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有()

A、反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利

B、反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C、反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D、反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格)

112、以下為虛值期權(quán)的是()

A、執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

B、執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

C、執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

D、執(zhí)行機(jī)構(gòu)為300，市場價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

113、外匯期貨交易量較小的原因主要有()

A、歐元的出現(xiàn)

B、外匯市場比較完善和發(fā)達(dá)

C、外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小

D、投資者對外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感

114、機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有()

A、建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

B、制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

C、建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)構(gòu)

D、加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

115、下列關(guān)于利率期貨合約的說法、正確的有()

A、CME的3個(gè)月期國債期貨合約指數(shù)最小變動點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn)

B、一個(gè)CME的3個(gè)月期國債期貨合約的最小變動價(jià)值是12、5美元

C、一個(gè)CEM的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的最小變動價(jià)值是12、5美元

D、加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

116、按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)()

A、代理風(fēng)險(xiǎn)

B、交易風(fēng)險(xiǎn)

C、交割風(fēng)險(xiǎn)

D、客戶風(fēng)險(xiǎn)中大網(wǎng)校整理

117、關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有()

A、不同股票市場有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)

B、它是從所有市場股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

C、不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同

D、股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)簡便，易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性

118、客戶以0、5美元/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過()方式來了結(jié)期權(quán)交易

A、賣出執(zhí)行價(jià)格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

B、買入執(zhí)行價(jià)格為3、55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

C、買入執(zhí)行價(jià)格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

D、要求履約，以3、35美元/蒲式耳的價(jià)格買入的玉米期貨合約

119、下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有()

A、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格

B、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格

C、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格

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