41、在形態(tài)理論中，屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有()

A、菱形

B、鉆石形

C、頭肩頂

D、三角形

42、以下指標(biāo)頂測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有()

A、k線從下方3次穿越D線

B、D線從下方穿越2次K線

C、負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

D、正值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

43、下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是()

A、只有當(dāng)新的買(mǎi)入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降

B、當(dāng)買(mǎi)賣雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加

C、當(dāng)買(mǎi)賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加

D、當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變

44、若價(jià)格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)，附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說(shuō)法正確的是()

A、這種情況是賣出信號(hào)

B、這種情況是買(mǎi)入信號(hào)

C、投資者應(yīng)持有觀望

D、有大戶大量賣出

45、5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約買(mǎi)入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元、/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

A、1000

B、2000

C、1500

D、150

46、有關(guān)趨勢(shì)線的說(shuō)法不正確的是( )。

A、能夠成為趨勢(shì)線的前提必須有趨勢(shì)存在

B、趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)多少不能證明其有效性

C、有第三個(gè)點(diǎn)的驗(yàn)證后才能驗(yàn)證該趨勢(shì)線有效

D、趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)就越有效

47、目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

A、外匯期貨

B、利率期貨

C、股指期貨

D、股票期貨

48、下列四個(gè)選項(xiàng)中，期貨市場(chǎng)價(jià)格因人為投機(jī)而引起異常波動(dòng)可能性最大的是( )。

A、某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降10%，市場(chǎng)資金集中度上升20%

B、楳大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度下降20%

C、某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度上升10%，市場(chǎng)資金集中度上升10%

D、某大豆期貨合約持倉(cāng)集中度下降20%，市場(chǎng)資金集中度上升10%

49、買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，交出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。

A、買(mǎi)入跨式套利

B、賣出跨式套利

C、買(mǎi)入蝶式套利

D、賣出蝶式套利

50、某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳，則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。

A、290

B、284

C、280

D、276

51、以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

A、執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

B、執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)

C、執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)

D、執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

52、以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

A、買(mǎi)入跨式套利

B、賣出跨式套利

C、買(mǎi)入寬跨式套利

D、賣出寬跨式套利

53、下列( )屬于期貨市場(chǎng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

A、投資者與不具有期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同

B、儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害或操作錯(cuò)誤而引起損失

C、宏觀調(diào)控政策頻繁變動(dòng)或?qū)ζ谪浭袌?chǎng)監(jiān)管不力

D、客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為

54、7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

A、200點(diǎn)

B、180點(diǎn)

C、220點(diǎn)

D、20點(diǎn)

55、在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是( )。

A、CTA

B、CPO

C、FCM

D、TM

56、當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時(shí)，( )。

A、市場(chǎng)處于正向市場(chǎng)

B、基差為負(fù)

C、基差走弱

D、此情況對(duì)賣出套期保值者不利

57、市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能( )。

A、價(jià)格將大幅波動(dòng)

B、投機(jī)成分過(guò)高

C、有人操縱市場(chǎng)

D、期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

58、中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門(mén)是( )。

A、中國(guó)人民銀行

B、中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D、國(guó)家工商行政管理總局

59、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

A、2、5%

B、5%

C、20、5%

D、37、5%

60、某大豆種植者在5月份開(kāi)始種植大豆，并預(yù)計(jì)在11月份將收獲的大豆在市場(chǎng)上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，該種植者決定在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值操作，正確做法是( )。

A、買(mǎi)入80噸11月份到期的大豆期貨合約

B、賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約

C、買(mǎi)入80噸4月份到期的大豆期貨合約

D、賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約

（責(zé)任編輯：xy）

共7頁(yè),當(dāng)前第3頁(yè)  第一頁(yè)  前一頁(yè)  下一頁(yè)